ポジションサイズとリスクのプランナー

仕組み

リスクに晒す金額は、残高にリスクの割合を掛けた額、またはお客様が入力した固定金額です。単位あたりのリスクは、エントリーとストップの距離です。前者を後者で割ると、ストップでの損失がリスクに晒す金額と等しくなる単位数が求められます。プランナーはロングポジションのサイズを算出するため、ストップはエントリーより下に、目標価格はエントリーより上に置かれます。

外国為替では、ストップの距離はpipでも数えられ、サイズは100,000単位の標準ロットで表示されます。1ロットの1pipの価値は、決済通貨でpipサイズに100,000を掛けた額です。換算レートによって、それが口座通貨に変換されます。

目標価格がある場合、リワード・リスク比は、目標までの距離をストップまでの距離で割った値です。その比率をRとすると、的中率が1 ÷ (1 + R)のとき、Rでの利益と1での損失が釣り合います。1:1では50%、2:1では約33%、3:1では25%です。その率を下回ると、これらの固定の距離による平均結果はマイナスになり、上回るとプラスになります。実際の約定、コスト、ギャップによって、両方の距離は変わります。