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Planificateur de taille de position et de risque
Saisissez votre solde, la part que vous êtes prêt à perdre si le stop est atteint, ainsi que vos prix d’entrée et de stop. Le planificateur calcule la taille de position qui limite cette perte au montant choisi. Ajoutez un objectif pour voir le ratio gain:risque et le taux de réussite auquel l’opération atteint son seuil de rentabilité.
Compte et risque
Prix
Sous le prix d’entrée. Le planificateur dimensionne les positions acheteuses.
Instrument
Valeur d’1 unité de la devise de cotation dans la devise de votre compte. 1 lorsqu’elles sont identiques.
Taille de position—
Lots standard—100 000 unités chacun
Montant à risque—
Risque par unité—
Valeur notionnelle—
Valeur du pip par lot—
Valeur du pip, cette taille—
Gain à l’objectif—
Gain : risque—
Taux de réussite au seuil de rentabilité—
Les montants sont exprimés dans la devise de votre compte. Il s’agit uniquement de calculs : les frais, l’écart de cours, le glissement, les écarts au-delà du stop, l’effet de levier et la marge sont exclus, et ce n’est pas une recommandation de prendre une transaction ou d’utiliser une taille particulière.
Fonctionnement
Le montant à risque est votre solde multiplié par le pourcentage de risque, ou le montant fixe que vous saisissez. Le risque par unité est la distance entre l’entrée et le stop. En divisant le premier par le second, on obtient le nombre d’unités dont la perte au stop égale le montant à risque. Le planificateur dimensionne les positions acheteuses : le stop se situe donc sous l’entrée, et l’objectif au-dessus.
Pour les devises, la distance du stop est aussi exprimée en pips, et la taille est indiquée en lots standard de 100 000 unités. Un pip sur un lot vaut la taille du pip multipliée par 100 000 dans la devise de cotation ; le taux de conversion la transforme en devise de votre compte.
Avec un objectif, le gain:risque est la distance à l’objectif divisée par la distance au stop. Si ce ratio vaut R, les gains à R et les pertes à 1 se compensent lorsque le taux de réussite vaut 1 ÷ (1 + R) : 50 % pour 1:1, environ 33 % pour 2:1, 25 % pour 3:1. En dessous de ce taux, le résultat moyen de ces distances fixes est négatif ; au-dessus, il est positif. Les exécutions réelles, les coûts et les écarts déplacent les deux distances.