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Simulateur de drawdown
Saisissez un taux de réussite, un gain moyen et un risque par transaction : le simulateur déroule des milliers de séquences de transactions aléatoires avec ces chiffres. Il montre à quelle profondeur descendent les replis depuis un sommet, la durée des séries de pertes et l’ampleur de la dispersion des résultats. Il illustre ce qu’impliquent vos propres hypothèses. Ce n’est pas une prévision pour un marché ou une stratégie.
Vos hypothèses
Simulation
La même graine et les mêmes paramètres donnent toujours le même résultat.
Espérance par transaction—
Drawdown maximal médian—
Drawdown maximal au 95e percentile—
Séries atteignant le seuil—
Plus longue série de pertes médiane—
Plus longue série de pertes au 95e percentile—
Séries se terminant en dessous du niveau de départ—
Dispersion du capital entre les séries. Le capital est indexé à partir de 100.
Fonctionnement
Chaque série part de 100 et joue le nombre de transactions choisi. Chaque transaction est indépendante : elle gagne avec la probabilité du taux de réussite, en gagnant le gain moyen multiplié par le montant risqué, et perd sinon le montant risqué. Le montant risqué est le pourcentage choisi du capital à cet instant ; la taille de position diminue donc après des pertes et augmente après des gains (dimensionnement à fraction fixe).
Pour chaque série, il enregistre la plus forte baisse depuis un sommet courant (le drawdown maximal), la plus longue suite de pertes consécutives et l’endroit où la série se termine. Les chiffres ci-dessus sont la médiane et le 95e percentile de ces valeurs sur l’ensemble des séries. L’éventail montre, à chaque étape de la séquence, les 5e, 25e, 50e, 75e et 95e percentiles du capital.
L’espérance est égale au taux de réussite multiplié par le gain moyen, moins le taux de perte multiplié par 1R. Une espérance positive produit tout de même de longues séries de pertes et des drawdowns profonds dans certaines séries, ce que l’éventail rend visible.
Ce qu’il omet
Les résultats réels ne sont pas des tirages indépendants à taux de réussite et tailles de gains fixes. Les coûts, le glissement, les écarts de cours, les conditions changeantes et les pertes groupées diffèrent tous de ce modèle. Utilisez-le pour voir ce qu’implique un ensemble d’hypothèses, et non pour juger si ces hypothèses tiennent pour un marché ou une stratégie.