برنامه‌ریز اندازهٔ موقعیت و ریسک

چگونه کار می‌کند

مبلغ در معرض ریسک برابر است با موجودی شما ضربدر درصد ریسک، یا مبلغ ثابتی که وارد کرده‌اید. ریسک هر واحد فاصلهٔ بین ورود و حد ضرر است. تقسیم اولی بر دومی تعداد واحدهایی را می‌دهد که زیانشان در حد ضرر برابر مبلغ در معرض ریسک است. برنامه‌ریز موقعیت‌های خرید را اندازه‌گذاری می‌کند، پس حد ضرر زیر ورود و هدف بالای آن قرار دارد.

برای فارکس، فاصلهٔ حد ضرر همچنین بر حسب پیپ شمرده می‌شود و اندازه بر حسب لات استاندارد 100,000 واحدی نشان داده می‌شود. ارزش یک پیپ در یک لات برابر است با اندازهٔ پیپ ضربدر 100,000 به ارز مظنه؛ نرخ تبدیل آن را به ارز حساب شما تبدیل می‌کند.

با یک هدف، نسبت سود به ریسک برابر است با فاصلهٔ هدف تقسیم بر فاصلهٔ حد ضرر. اگر آن نسبت R باشد، سودهای R و زیان‌های 1 وقتی با نرخ برد 1 ÷ (1 + R) خنثی می‌شوند: 50% در نسبت 1:1، تقریباً 33% در 2:1، 25% در 3:1. زیر این نرخ، میانگین نتیجهٔ آن فاصله‌های ثابت منفی است؛ بالای آن، مثبت. اجراهای واقعی، هزینه‌ها و شکاف‌ها هر دو فاصله را جابه‌جا می‌کنند.