ابزارهای رایگان
شبیه‌ساز افت سرمایه
نرخ برد، میانگین سود و ریسک هر معامله را وارد کنید، و شبیه‌ساز هزاران توالی تصادفی معامله را با این عددها اجرا می‌کند. نشان می‌دهد افت‌ها از یک اوج چقدر عمیق‌اند، رشته‌های زیان چقدر طول می‌کشند و نتایج چقدر پراکنده‌اند. آنچه فرض‌های خودتان ایجاب می‌کند را نشان می‌دهد. این پیش‌بینی برای هیچ بازار یا استراتژی‌ای نیست.
فرض‌های شما
شبیه‌سازی
همان بذر و ورودی‌ها همیشه همان نتیجه را می‌دهند.
امید ریاضی هر معامله—
میانهٔ حداکثر افت سرمایه—
صدک 95 حداکثر افت سرمایه—
اجراهایی که به آستانه می‌رسند—
میانهٔ طولانی‌ترین رشتهٔ زیان—
صدک 95 طولانی‌ترین رشتهٔ زیان—
اجراهایی که زیر نقطهٔ شروع پایان می‌یابند—
پراکندگی سرمایه در اجراها. سرمایه از 100 شاخص‌گذاری شده است.
چگونه کار می‌کند
هر اجرا از 100 شروع می‌شود و تعداد معامله‌های انتخاب‌شده را اجرا می‌کند. هر معامله مستقل است: با احتمال نرخ برد برنده می‌شود و میانگین سود ضربدر مبلغ ریسک‌شده را به دست می‌آورد، وگرنه مبلغ ریسک‌شده را از دست می‌دهد. مبلغ ریسک‌شده درصد انتخاب‌شده از سرمایهٔ همان لحظه است، پس اندازه پس از زیان‌ها کوچک‌تر و پس از سودها بزرگ‌تر می‌شود (اندازه‌گذاری کسری ثابت).
برای هر اجرا، بزرگ‌ترین افت از یک اوج جاری (حداکثر افت سرمایه)، طولانی‌ترین رشتهٔ زیان‌های پیاپی و نقطهٔ پایان اجرا ثبت می‌شود. ارقام بالا میانه و صدک 95 این مقادیر در تمام اجراها هستند. نمودار بادبزنی، در هر نقطه از توالی، صدک‌های 5، 25، 50، 75 و 95 سرمایه را نشان می‌دهد.
امید ریاضی برابر است با نرخ برد ضربدر میانگین سود، منهای نرخ زیان ضربدر 1R. امید ریاضی مثبت همچنان در برخی اجراها رشته‌های زیان طولانی و افت‌های عمیق ایجاد می‌کند، و همین چیزی است که نمودار بادبزنی آن را آشکار می‌کند.
آنچه کنار گذاشته می‌شود
نتایج واقعی قرعه‌کشی‌های مستقل با نرخ برد ثابت و اندازهٔ سود ثابت نیستند. هزینه‌ها، لغزش، شکاف‌ها، شرایط متغیر و زیان‌های خوشه‌ای همگی با این مدل متفاوت‌اند. از آن برای دیدن آنچه مجموعه‌ای از فرض‌ها ایجاب می‌کند استفاده کنید، نه برای قضاوت دربارهٔ اینکه آن فرض‌ها برای هیچ بازار یا استراتژی‌ای برقرارند یا نه.