무료 도구
과최적화 랩
이 랩은 구조상 우위가 없는 가격 시리즈를 만들고, 그 처음 70%에서 많은 이동평균 교차 설정을 시험해 가장 좋은 것을 남깁니다. 그다음 탐색이 한 번도 보지 않은 나머지 30%에서 같은 설정을 실행합니다. 시험하는 설정이 많을수록 표본 내 최고 결과는 더 좋아 보이며, 그 결과가 표본 밖에 대해 말해 주는 것은 줄어듭니다.
878개의 빠른/느린 쌍(빠른 2–50, 느린 10–200)에서 무작위로 뽑습니다.
시리즈와 뽑힐 설정을 모두 정합니다.
시뮬레이션 시리즈.
시뮬레이션 데이터: 100부터 지수화한 무작위 걸음이며, 모든 봉의 수익률은 평균이 0인 분포에서 뽑습니다. 실제 상품은 표시되지 않습니다.
표본 내 최고 설정—
표본 내 수익률—
같은 설정의 표본 외 결과—
시험한 전체의 표본 내 중앙값—
시험한 전체의 표본 외 중앙값—
시험한 모든 설정의 표본 내 수익률.
더 많은 설정을 시험할 때의 표본 내 최고 수익률.
작동 방식
시리즈는 1,500개 봉입니다. 각 봉은 이전 가격에 평균이 0인 정규분포에서 뽑은 무작위 수익률에 1을 더한 값을 곱합니다. 따라서 어떤 규칙도 우연을 제외하고는 이 시리즈에서 우위를 가질 수 없습니다. 처음 1,050개 봉은 표본 내 구간이며, 마지막 450개 봉은 표본 외 구간입니다.
각 설정은 한 쌍의 단순 이동평균입니다. 매 종가마다 빠른 평균이 느린 평균보다 위에 있으면 보유하고, 그렇지 않으면 시장 밖에 있습니다. 보유하는 동안에는 다음 봉의 수익률을 얻습니다. 공매도 포지션은 취하지 않으며, 비용도 없습니다. 모든 설정은 가장 긴 평균이 생기는 200번째 봉부터 점수를 매깁니다.
표본 내 최고 결과가 오르는 이유
각 설정의 표본 내 수익률은 일부 운의 결과입니다. 많은 추첨 중 가장 큰 값을 고르면 가장 운이 좋은 것을 고르게 되며, 500번 추첨 중 최댓값은 거의 항상 10번 추첨 중 최댓값보다 큽니다. 그래서 더 많은 설정을 시험할수록 곡선은 올라가지만, 선택된 설정의 표본 외 결과는 다른 설정들의 결과와 같은 곳 주위에 흩어져 있습니다.
표본 외 테스트와 워크포워드 테스트가 존재하는 이유
탐색이 한 번도 건드리지 않은 데이터에서 테스트하는 것이 이 효과에 대한 가장 단순한 점검입니다. 워크포워드 테스트는 이를 반복합니다. 한 구간에서 설정을 고르고, 다음 구간에서 시험하며, 둘 다 앞으로 옮겨 가고, 이어 붙인 테스트 구간만 평가합니다. 어느 쪽도 규칙이 통한다는 것을 입증하지는 않습니다. 표본 내 결과 중 얼마나 많은 부분이, 맞추지 않은 데이터와 접했을 때 살아남는지를 보여 줄 뿐입니다. Analess의 백테스트 도구는 표본 외, 워크포워드, 몬테카를로 점검을 중심으로 설계되었으며, 기능 페이지에서 이를 설명하고 로드맵에서 시기를 보여 줍니다.