اوور فٹنگ لیب

یہ کیسے کام کرتا ہے

سلسلے میں 1,500 بارز ہیں۔ ہر بار پچھلی قیمت کو ایک جمع ایک ایسے بے ترتیب ریٹرن سے ضرب دیتا ہے جو صفر اوسط والی نارمل ڈسٹری بیوشن سے لیا گیا ہو، اس لیے کوئی اصول اس پر اتفاق کے سوا کسی برتری کا حامل نہیں ہو سکتا۔ پہلے 1,050 بارز ان-سیمپل حصہ ہیں؛ آخری 450 آؤٹ-آف-سیمپل ہیں۔

ہر سیٹنگ سادہ موونگ ایوریجز کا ایک جوڑا ہے۔ ہر کلوز پر یہ پوزیشن برقرار رکھتا ہے جب تیز اوسط سست اوسط سے اوپر ہو، ورنہ مارکیٹ سے باہر رہتا ہے؛ جب تک پوزیشن برقرار رہتی ہے، اگلے بار کا ریٹرن کماتا ہے۔ یہ کبھی شارٹ پوزیشن نہیں لیتا، اور اس میں کوئی لاگت نہیں۔ ہر سیٹنگ بار 200 سے اسکور کی جاتی ہے، جب سب سے طویل اوسط موجود ہو جاتا ہے۔

بہترین ان-سیمپل نتیجہ کیوں بڑھتا ہے

ہر سیٹنگ کا ان-سیمپل ریٹرن جزوی طور پر قسمت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بہت سے بے ترتیب نتائج میں سے سب سے بڑا چننے کا مطلب سب سے خوش قسمت نتیجہ چننا ہے، اور 500 نتائج میں سے سب سے بڑا تقریباً ہمیشہ 10 نتائج میں سے سب سے بڑے سے بڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے جیسے جیسے زیادہ سیٹنگز آزمائی جاتی ہیں منحنی چڑھتا ہے، جبکہ فاتح کا آؤٹ-آف-سیمپل نتیجہ باقی سب کی طرح اسی جگہ کے گرد بکھرا رہتا ہے۔

آؤٹ-آف-سیمپل اور واک فارورڈ جانچ کیوں موجود ہیں

ایسے ڈیٹا پر جانچ جسے تلاش نے کبھی چھوا ہی نہیں، اس اثر کی سب سے سادہ جانچ ہے۔ واک فارورڈ جانچ اسے دہراتی ہے: ایک ونڈو پر سیٹنگز چنیں، اگلی پر جانچیں، دونوں کو آگے بڑھائیں، اور صرف جوڑی گئی جانچ ونڈوز کا فیصلہ کریں۔ ان میں سے کوئی بھی یہ ثابت نہیں کرتا کہ اصول کام کرتا ہے؛ وہ دکھاتے ہیں کہ ان-سیمپل نتیجے کا کتنا حصہ اس ڈیٹا سے رابطے میں بچ گیا جس پر وہ فِٹ نہیں کیا گیا تھا۔ Analess کے بیک ٹیسٹنگ ٹولز آؤٹ-آف-سیمپل، واک فارورڈ اور Monte Carlo جانچوں کے گرد ڈیزائن کیے گئے ہیں؛ فیچرز صفحہ ان کی وضاحت کرتا ہے اور روڈ میپ ان کا وقت دکھاتا ہے۔