مختبر تأخر المؤشرات

كيف يعمل

تحتوي السلسلة على 1,000 شريط؛ ويعرض الرسم آخر 300 منها. تستخدم المتوسطات الأربعة جميعها الطول الذي تختاره. يرجّح المتوسط البسيط (SMA) كل شريط في نافذته بالتساوي. يرجّح المتوسط الأسّي (EMA) كل شريط أقدم بكسر ثابت أقل، بـ α = 2 ÷ (الطول + 1). ويرجّح المتوسط المرجّح (WMA) الشريط الأحدث بالطول، والأقدم بـ 1. ويأخذ متوسط Hull ضعف WMA لنصف الطول، ويطرح منه WMA للطول الكامل، ثم يُنعّم الناتج بـ WMA لجذر الطول.

الرقمان

التأخر مقاس: عدد الأشرطة التي يجب تحريك السلسلة إلى الأمام بها كي تتطابق على أفضل وجه مع المتوسط، بأصغر فجوة تربيعية متوسطة. وتحته التأخر بحكم البناء، أي متوسط عمر الأسعار التي يرجّحها المتوسط: (الطول − 1) ÷ 2 لـ SMA وEMA، و(الطول − 1) ÷ 3 لـ WMA، بينما يلغي طرح Hull معظمه. التأخر البنائي دقيق على اتجاه مستقيم؛ أما على سلسلة متقلبة فيختلف التأخر المقاس، خاصة بالنسبة لـ EMA، إذ تمتد أوزانه الأقدم بعيداً إلى الخلف.

الخشونة تقارن مقدار تغير ميل المتوسط من شريط لآخر بمقدار تغير ميل السلسلة، كنسبة مئوية. 100% تعني أنه بقدر ارتعاش السلسلة؛ وكلما انخفض الرقم كان أنعم. يؤخذ الرقمان عبر الأشرطة نفسها لكل متوسط.

ما الذي يُظهره، وما الذي لا يُظهره

الأطوال الأطول تُنعّم أكثر وتتأخر أكثر؛ ويتأخر Hull كثيراً أقل من غيره عند الطول نفسه ويحتفظ بقدر أكبر من الارتعاش. لا يوجد إعداد يزيل الاثنين معاً. تصف الأرقام هذه البنى على سلسلة محاكاة واحدة؛ ولا تقول شيئاً عن أي طول أو نوع يناسب أي سوق. ويصف مرجع المؤشرات كل متوسط ومدخلاته بالتفصيل.