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指标滞后实验室
每种移动平均都以平滑度换取滞后：它平均的历史价格越多，线条越平稳，转向也越晚。本实验室在同一条模拟价格序列上，以您选择的长度绘制四种平均线，并测量每种平均线落后于该序列的程度，以及它保留了序列逐根K线抖动的多少。
设置模拟序列；相同的种子始终生成相同的序列。
显示的平均线
简单移动平均—
指数移动平均—
加权移动平均—
Hull 移动平均—
模拟序列及所显示的平均线。
模拟数据：一个以 100 为基准指数化的随机游走，其中每根K线的收益率均以零为均值抽取。不显示任何真实品种，此处的内容也不是任何交易的结果。
工作原理
该序列共有 1,000 根K线，图表显示最后 300 根。四种平均线均使用您选择的长度。简单平均（SMA）对其窗口内的每根K线赋予相同的权重。指数平均（EMA）使每根较旧的K线权重固定递减一个比例，其中 α = 2 ÷ (长度 + 1)。加权平均（WMA）对最新的K线赋予与长度相同的权重，对最旧的K线赋予权重 1。Hull 平均取长度一半的 WMA 的两倍，减去完整长度的 WMA，再用长度平方根的 WMA 对结果进行平滑。
两项数据
滞后为实测值：将序列向后平移多少根K线，才能以最小均方差与平均线最佳对齐。其下方为构造滞后，即该平均线所加权的价格的平均时龄：SMA 和 EMA 为 (长度 − 1) ÷ 2，WMA 为 (长度 − 1) ÷ 3，而 Hull 的减法运算抵消了其中的大部分。构造滞后在直线趋势上是精确的；在无规律游走的序列上，实测滞后会有所不同，对 EMA 而言尤其如此，因为其最旧的权重会延伸得很远。
粗糙度以百分比形式比较平均线的斜率逐根K线变化的幅度与序列斜率变化的幅度。100% 表示与序列一样抖动；数值越低越平滑。对于每种平均线，两项数据均取自相同的K线。
它显示什么，又不显示什么
较长的长度平滑程度更高，滞后也更远；在相同长度下，Hull 的滞后远小于其他平均线，并保留了更多的抖动。没有任何设置能同时消除两者。这些数据描述的是这些构造在一条模拟序列上的表现；它们并未说明哪种长度或类型适合任何市场。指标参考中完整描述了每种平均线及其输入参数。