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Indikator-Verzögerungslabor
Jeder gleitende Durchschnitt tauscht Glätte gegen Verzögerung: Je mehr vergangene Preise er mittelt, desto ruhiger seine Linie und desto später dreht sie. Dieses Labor zeichnet vier Arten von Durchschnitten über dieselbe simulierte Preisreihe, bei einer Länge Ihrer Wahl, und misst, wie weit jeder der Reihe hinterherhinkt und wie viel der Balken-zu-Balken-Unruhe der Reihe er beibehält.
Legt die simulierte Reihe fest; derselbe Seed ergibt immer dieselbe.
Angezeigte Durchschnitte
Einfacher gleitender Durchschnitt—
Exponentiell gleitender Durchschnitt—
Gewichteter gleitender Durchschnitt—
Hull-gleitender Durchschnitt—
Die simulierte Reihe mit den angezeigten Durchschnitten.
SIMULIERTE Daten: ein Random Walk, ab 100 indexiert, bei dem jede Balkenrendite mit einem Mittelwert von null gezogen wird. Kein reales Instrument wird gezeigt, und nichts hier ist das Ergebnis von Handel.
So funktioniert es
Die Reihe hat 1,000 Balken; das Diagramm zeigt die letzten 300. Alle vier Durchschnitte verwenden die von Ihnen gewählte Länge. Der einfache Durchschnitt (SMA) gewichtet jeden Balken in seinem Fenster gleich. Der exponentielle Durchschnitt (EMA) gewichtet jeden älteren Balken um einen festen Bruchteil weniger, mit α = 2 ÷ (Länge + 1). Der gewichtete Durchschnitt (WMA) gewichtet den neuesten Balken mit der Länge und den ältesten mit 1. Der Hull-Durchschnitt nimmt das Doppelte eines WMA der halben Länge, zieht einen WMA der vollen Länge ab und glättet das Ergebnis mit einem WMA der Quadratwurzel der Länge.
Die zwei Kennzahlen
Verzögerung wird gemessen: die Anzahl der Balken, um die die Reihe nach hinten verschoben werden muss, damit sie am besten mit dem Durchschnitt übereinstimmt, nach dem kleinsten mittleren quadratischen Abstand. Darunter steht die Verzögerung nach Konstruktion, das durchschnittliche Alter der Preise, die der Durchschnitt gewichtet: (Länge − 1) ÷ 2 für SMA und EMA und (Länge − 1) ÷ 3 für WMA, während die Subtraktion beim Hull-Durchschnitt das meiste davon aufhebt. Die Konstruktionsverzögerung ist auf einem geradlinigen Trend exakt; bei einer wandernden Reihe weicht die gemessene Verzögerung ab, besonders beim EMA, dessen älteste Gewichte weit zurückreichen.
Unruhe vergleicht, wie stark sich die Steigung des Durchschnitts von Balken zu Balken ändert, mit der entsprechenden Änderung der Steigung der Reihe, als Prozentsatz. 100% sind so unruhig wie die Reihe; niedriger ist glatter. Beide Kennzahlen werden für jeden Durchschnitt über dieselben Balken berechnet.
Was es zeigt und was nicht
Längere Längen glätten stärker und hinken weiter hinterher; Hull hinkt bei gleicher Länge deutlich weniger hinterher und behält mehr Unruhe bei. Keine Einstellung entfernt beides. Die Kennzahlen beschreiben diese Konstruktionen auf einer simulierten Reihe; sie sagen nichts darüber aus, welche Länge oder Art zu einem Markt passt. Die Indikatorreferenz beschreibt jeden Durchschnitt und seine Eingaben vollständig.