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インジケーター遅延ラボ
どの移動平均も、滑らかさと遅れを引き換えにしています。平均する過去の価格が多いほど、線は落ち着き、転換は遅れます。このラボは、同じシミュレーション価格系列に対して、お客様が選んだ期間で4種類の平均を描画し、それぞれが系列からどれだけ遅れるか、また系列のバーごとの細かな揺れのどれだけを保持するかを測定します。
シミュレーション系列を設定します。同じシードであれば、常に同じ系列になります。
表示する平均
単純移動平均—
指数移動平均—
加重移動平均—
Hull移動平均—
表示された平均を含む、シミュレーション系列。
シミュレーションデータ：100を基準としたランダムウォークで、各バーのリターンは平均がゼロになるように抽出されています。実際の銘柄は表示されておらず、ここに示されるものは取引の結果ではありません。
仕組み
系列は1,000本のバーで構成され、チャートには直近300本を表示します。4つの平均はすべて、お客様が選んだ期間を使用します。単純移動平均（SMA）は、ウィンドウ内のすべてのバーを等しく扱います。指数移動平均（EMA）は、古いバーほど一定の割合で軽く扱い、α = 2 ÷ (期間 + 1)を用います。加重移動平均（WMA）は、最新のバーに期間の重みを、最も古いバーに1の重みを与えます。Hull移動平均は、期間の半分のWMAの2倍から、期間全体のWMAを引き、その結果を期間の平方根のWMAで平滑化します。
2つの指標
遅れは測定値です。系列を平均に最もよく一致させるために、系列を後ろにずらす必要があるバー数で、平均二乗誤差が最小となる値で求めます。その下には、構成上の遅れを示しています。これは平均が重み付けする価格の平均的な経過期間で、SMAとEMAでは（期間 − 1）÷ 2、WMAでは（期間 − 1）÷ 3です。Hullでは、減算によってその大半が相殺されます。構成上の遅れは、直線的なトレンドでは正確です。さまよう系列では測定された遅れと異なり、特にEMAでは、最も古い重みが遠くまで及ぶため差が大きくなります。
粗さは、平均の傾きがバーごとにどれだけ変化するかを、系列の傾きがどれだけ変化するかと比べて、割合で示します。100%は系列と同じだけ揺れることを意味し、低いほど滑らかです。どちらの指標も、すべての平均について同じバーで算出されます。
示すこと、示さないこと
期間が長いほど、より滑らかになり、遅れも大きくなります。Hullは同じ期間では他よりもはるかに遅れが少なく、揺れの多くを保持します。両方を同時に取り除く設定はありません。これらの指標は、一つのシミュレーション系列上でのこれらの構成を示すものであり、どの期間や種類がどの市場に適するかについては何も述べていません。インジケーターのリファレンスでは、各平均とその入力を詳しく説明しています。