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Laboratoire de retard des indicateurs
Toute moyenne mobile échange le lissage contre le retard : plus elle moyenne de cours passés, plus sa courbe est calme et plus elle tourne tard. Ce laboratoire trace quatre types de moyennes sur la même série de cours simulée, à une longueur de votre choix, et mesure le retard de chacune par rapport à la série ainsi que la part de l’irrégularité barre à barre de la série qu’elle conserve.
Définit la série simulée ; la même graine donne toujours la même série.
Moyennes affichées
Moyenne mobile simple—
Moyenne mobile exponentielle—
Moyenne mobile pondérée—
Moyenne mobile de Hull—
La série simulée avec les moyennes affichées.
Données SIMULÉES : une marche aléatoire indexée à partir de 100, dont le rendement de chaque barre est tiré avec une moyenne nulle. Aucun instrument réel n’est affiché, et rien ici n’est le résultat d’une opération de trading.
Fonctionnement
La série compte 1 000 barres ; le graphique montre les 300 dernières. Les quatre moyennes utilisent la longueur que vous choisissez. La moyenne simple (SMA) pèse chaque barre de sa fenêtre de manière égale. La moyenne exponentielle (EMA) donne à chaque barre plus ancienne une fraction fixe de poids en moins, avec α = 2 ÷ (longueur + 1). La moyenne pondérée (WMA) pèse la barre la plus récente par la longueur et la plus ancienne par 1. La moyenne de Hull prend deux fois une WMA de moitié de longueur, soustrait une WMA de la longueur complète, et lisse le résultat avec une WMA de la racine carrée de la longueur.
Les deux chiffres
Le retard est mesuré : il correspond au nombre de barres dont la série doit être décalée vers l’avant pour s’aligner au mieux sur la moyenne, en minimisant l’écart quadratique moyen. En dessous figure le retard par construction, soit l’âge moyen des cours pondérés par la moyenne : (longueur − 1) ÷ 2 pour la SMA et l’EMA, et (longueur − 1) ÷ 3 pour la WMA ; la soustraction de Hull en annule l’essentiel. Le retard de construction est exact sur une tendance rectiligne ; sur une série qui dérive, le retard mesuré diffère, surtout pour l’EMA, dont les poids les plus anciens remontent très loin.
L’irrégularité compare la variation de la pente de la moyenne d’une barre à l’autre à celle de la pente de la série, en pourcentage. 100 % correspond à l’irrégularité de la série ; plus c’est bas, plus c’est lisse. Les deux chiffres sont calculés sur les mêmes barres pour chaque moyenne.
Ce qu’il montre, et ce qu’il ne montre pas
Les longueurs plus grandes lissent davantage et restent plus en retard ; la moyenne de Hull est nettement moins en retard que les autres à même longueur, et conserve davantage d’irrégularité. Aucun réglage ne supprime les deux à la fois. Les chiffres décrivent ces constructions sur une série simulée unique ; ils ne disent rien de la longueur ou du type qui conviennent à un marché donné. La référence des indicateurs décrit chaque moyenne et ses paramètres en détail.