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Laboratorio del ritardo degli indicatori
Ogni media mobile scambia lisciatura per ritardo: più prezzi passati media, più calma è la sua linea e più tardi si gira. Questo laboratorio disegna quattro tipi di media sulla stessa serie di prezzi simulata, a una lunghezza che scegli, e misura quanto ciascuna resta indietro rispetto alla serie e quanta della irregolarità barra per barra della serie conserva.
Imposta la serie simulata; lo stesso seme dà sempre la stessa serie.
Medie mostrate
Media mobile semplice—
Media mobile esponenziale—
Media mobile ponderata—
Media mobile di Hull—
La serie simulata con le medie mostrate.
Dati SIMULATI: un random walk indicizzato da 100, in cui ogni rendimento di barra è estratto con media zero. Non viene mostrato alcuno strumento reale, e nulla qui è il risultato di operazioni di trading.
Come funziona
La serie ha 1.000 barre; il grafico mostra le ultime 300. Tutte e quattro le medie usano la lunghezza che scegli. La media semplice (SMA) pesa ogni barra della sua finestra in modo uguale. La media esponenziale (EMA) riduce il peso di ciascuna barra più vecchia di una frazione fissa, con α = 2 ÷ (lunghezza + 1). La media ponderata (WMA) assegna alla barra più recente il peso della lunghezza e alla più vecchia il peso 1. La media di Hull prende due volte una WMA di metà lunghezza, sottrae una WMA della lunghezza piena e liscia il risultato con una WMA della radice quadrata della lunghezza.
Le due cifre
Ritardo è misurato: il numero di barre di cui la serie va spostata in avanti perché si allinei al meglio con la media, con il più piccolo errore quadratico medio. Sotto c'è il ritardo per costruzione, cioè l'età media dei prezzi che la media pesa: (lunghezza − 1) ÷ 2 per SMA ed EMA e (lunghezza − 1) ÷ 3 per WMA, mentre la sottrazione di Hull ne cancella gran parte. Il ritardo di costruzione è esatto su un trend a linea retta; su una serie irregolare il ritardo misurato differisce, specialmente per l'EMA, i cui pesi più vecchi arrivano molto indietro.
Irregolarità confronta quanto la pendenza della media cambia da barra a barra con quanto cambia la pendenza della serie, in percentuale. 100% è irregolare quanto la serie; più basso è, più è liscia. Entrambe le cifre sono calcolate sulle stesse barre per ogni media.
Cosa mostra, e cosa non mostra
Lunghezze maggiori lisciano di più e restano più indietro; Hull resta molto meno indietro delle altre alla stessa lunghezza e conserva più irregolarità. Nessuna impostazione elimina entrambe. Le cifre descrivono queste costruzioni su una sola serie simulata; non dicono nulla su quale lunghezza o quale tipo si addica a un mercato. Il riferimento degli indicatori descrive per esteso ciascuna media e i suoi input.