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Laboratório de atraso dos indicadores
Cada média móvel troca suavidade por atraso: quanto mais preços passados calcula, mais calma é a linha e mais tarde vira. Este laboratório desenha quatro tipos de média sobre a mesma série de preços simulada, com um comprimento que escolhe, e mede quanto cada uma fica para trás da série e quanto da irregularidade barra a barra da série mantém.
Define a série simulada; a mesma semente dá sempre a mesma.
Médias apresentadas
Média móvel simples—
Média móvel exponencial—
Média móvel ponderada—
Média móvel de Hull—
A série simulada com as médias apresentadas.
Dados SIMULADOS: um passeio aleatório indexado a partir de 100, em que o retorno de cada barra é sorteado com média zero. Não é apresentado nenhum instrumento real, e nada aqui é resultado de negociação.
Como funciona
A série tem 1 000 barras; o gráfico mostra as últimas 300. As quatro médias usam o comprimento que escolher. A média simples (SMA) pondera todas as barras da sua janela de forma igual. A média exponencial (EMA) pondera cada barra mais antiga com uma fração fixa a menos, com α = 2 ÷ (comprimento + 1). A média ponderada (WMA) pondera a barra mais recente pelo comprimento e a mais antiga por 1. A média de Hull toma duas vezes uma WMA de metade do comprimento, subtrai uma WMA do comprimento completo e suaviza o resultado com uma WMA da raiz quadrada do comprimento.
As duas métricas
Atraso é medido: o número de barras que a série tem de ser deslocada para mais tarde para ficar melhor alinhada com a média, pelo menor erro quadrático médio. Por baixo está o atraso por construção, a idade média dos preços que a média pondera: (comprimento − 1) ÷ 2 para SMA e EMA e (comprimento − 1) ÷ 3 para WMA, enquanto a subtração de Hull anula a maior parte dele. O atraso de construção é exato numa tendência em linha reta; numa série errática o atraso medido difere, sobretudo para a EMA, cujos pesos mais antigos recuam bastante.
Irregularidade compara a forma como a inclinação da média muda de barra para barra com a forma como a inclinação da série muda, em percentagem. 100% é tão irregular como a série; quanto menor, mais suave. Ambas as medidas são tomadas sobre as mesmas barras para todas as médias.
O que mostra, e o que não mostra
Comprimentos maiores suavizam mais e ficam mais atrás; a Hull fica muito menos atrás do que as outras, com o mesmo comprimento, e mantém mais irregularidade. Nenhuma definição elimina os dois. As métricas descrevem estas construções numa só série simulada; não dizem nada sobre que comprimento ou tipo convém a qualquer mercado. A referência de indicadores descreve cada média e os seus parâmetros por completo.