Бесплатные инструменты
Инструменты для проверки собственных рассуждений.
Семь небольших инструментов, которые работают в браузере, без регистрации и ничего никуда не отправляют. Они считают по числам, которые вы вводите, или по явно помеченным смоделированным данным. Они излагают факты и арифметику; они не дают советов, мнений или прогнозов по любому инструменту.
Планировщик размера позиции и риска
Насколько большой может быть эта позиция, если стоп-лосс обойдётся мне не больше выбранной суммы?
Количество единиц или лотов форекса по вашему балансу, риску, входу и стопу, с соотношением прибыль:риск, точкой безубыточности по доле прибыльных сделок и стоимостью пункта.
Симулятор просадки
Какие просадки и серии убытков подразумевают мои собственные допущения?
Тысячи случайных последовательностей сделок с фиксированным зерном по вашей доле прибыльных сделок, средней прибыли и риску на сделку.
Калькулятор торговых издержек
Сколько комиссия, спред и проскальзывание забирают из серии сделок?
Издержки на полный цикл, валовая доходность, которая нужна каждой сделке для безубыточности, и валовой баланс против чистого по годам.
Лаборатория переобучения
Насколько хорошим может выглядеть бэктест на данных вовсе без преимущества?
Перебор по сетке пересечения скользящих средних на случайном блуждании и сравнение лучшего результата на выборке с результатом вне выборки.
Лаборатория запаздывания индикаторов
Сколько запаздывания стоит более сглаженная скользящая средняя?
SMA, EMA, WMA и средние Hull по одному смоделированному ряду, с запаздыванием каждой в барах и её шероховатостью.
Лаборатория диверсификации
Насколько добавление активов снижает волатильность портфеля?
Волатильность при равных весах и только длинных позициях от 1 до 50 активов и предел, который задаёт общая корреляция.
Типы графиков, рядом
Что сохраняет, сглаживает или оставляет за скобками каждый тип графика?
Один смоделированный ряд в виде свечей, OHLC-баров, линии, Heikin-Ashi и Renko, с описанием построения каждого.