Бесплатные инструменты
Симулятор просадки
Введите долю прибыльных сделок, среднюю прибыль и риск на сделку, и симулятор проиграет тысячи случайных последовательностей сделок с этими числами. Он покажет, насколько глубоко падают от пика, как долго тянутся серии убытков и насколько широко разбросаны результаты. Он иллюстрирует, что подразумевают ваши собственные допущения. Это не прогноз для какого-либо рынка или стратегии.
Ваши допущения
Симуляция
Одно и то же зерно и входные данные всегда дают один и тот же результат.
Математическое ожидание на сделку—
Медианная максимальная просадка—
95-й процентиль максимальной просадки—
Прогоны, достигшие порога—
Медианная самая длинная серия убытков—
95-й процентиль самой длинной серии убытков—
Прогоны, завершившиеся ниже старта—
Разброс капитала по прогонам. Капитал индексирован от 100.
Как это работает
Каждый прогон начинается со 100 и моделирует выбранное число сделок. Каждая сделка независима: она приносит прибыль с вероятностью, равной доле прибыльных сделок, с выигрышем, равным средней прибыли, умноженной на рискованную сумму, а в остальных случаях теряет рискованную сумму. Рискованная сумма — выбранный процент капитала на данный момент, поэтому размер позиции уменьшается после убытков и растёт после прибылей (фиксированная доля, fixed-fractional sizing).
Для каждого прогона фиксируется самое большое падение от текущего пика (максимальная просадка), самая длинная серия последовательных убытков и итоговое значение. Показатели выше — медиана и 95-й процентиль по всем прогонам. Веер показывает на каждом шаге последовательности 5-й, 25-й, 50-й, 75-й и 95-й процентили капитала.
Математическое ожидание — это доля прибыльных сделок, умноженная на среднюю прибыль, минус доля убыточных сделок, умноженная на 1R. Положительное ожидание всё равно в ряде прогонов даёт длинные серии убытков и глубокие просадки, что и делает видимым веер.
Что не учитывается
Реальные результаты — не независимые выборки с фиксированной долей прибыльных сделок и фиксированным размером прибыли. Издержки, проскальзывание, гэпы, меняющиеся условия и скученные убытки в этой модели не учтены. Используйте её, чтобы увидеть, что подразумевает набор допущений, а не чтобы судить, выполняются ли эти допущения для какого-либо рынка или стратегии.