Бесплатные инструменты
Лаборатория запаздывания индикаторов
Каждая скользящая средняя платит за плавность запаздыванием: чем больше прошлых цен она усредняет, тем спокойнее её линия и тем позже она разворачивается. Лаборатория строит четыре вида средних по одному и тому же смоделированному ценовому ряду с выбранной вами длиной и измеряет, насколько каждая отстаёт от ряда и какую часть межбарного дрожания ряда она сохраняет.
Задаёт смоделированный ряд; одно и то же зерно всегда даёт один и тот же ряд.
Показанные средние
Простая скользящая средняя—
Экспоненциальная скользящая средняя—
Взвешенная скользящая средняя—
Скользящая средняя Hull—
Смоделированный ряд с показанными средними.
СИМУЛИРОВАННЫЕ данные: случайное блуждание, индексированное от 100, в котором доходность каждого бара выбирается со средним значением ноль. Реальный инструмент не показан, и ничто здесь не является результатом торговли.
Как это работает
Ряд состоит из 1 000 баров; график показывает последние 300. Все четыре средние используют выбранную вами длину. Простая средняя (SMA) одинаково учитывает каждый бар в своём окне. Экспоненциальная средняя (EMA) уменьшает вес каждого более старого бара на фиксированную долю, при α = 2 ÷ (длина + 1). Взвешенная средняя (WMA) придаёт самому новому бару вес, равный длине, а самому старому — 1. Средняя Hull берёт удвоенную WMA половины длины, вычитает WMA полной длины и сглаживает результат WMA с длиной, равной квадратному корню из длины.
Два показателя
Запаздывание измеряется: на сколько баров нужно сдвинуть ряд вправо, чтобы он лучше всего совпал со средней, по наименьшему среднему квадрату расхождения. Ниже приводится запаздывание по построению — средний возраст цен, которые взвешивает средняя: (длина − 1) ÷ 2 для SMA и EMA и (длина − 1) ÷ 3 для WMA, при этом вычитание в Hull почти полностью его компенсирует. Запаздывание по построению точно на прямолинейном тренде; на блуждающем ряду измеренное запаздывание отличается, особенно для EMA, веса которой уходят далеко назад.
Шероховатость сравнивает, насколько от бара к бару меняется наклон средней, с тем, насколько меняется наклон ряда, в процентах. 100% означает такое же дрожание, как у ряда; чем ниже, тем плавнее. Оба показателя берутся по одним и тем же барам для каждой средней.
Что это показывает, а что нет
Большие длины сглаживают сильнее и отстают дальше; Hull отстаёт значительно меньше остальных при той же длине и сохраняет больше дрожания. Ни одна настройка не убирает оба эффекта сразу. Показатели описывают эти построения на одном смоделированном ряду; они ничего не говорят о том, какая длина или какой вид подходит какому-либо рынку. Справочник индикаторов полностью описывает каждую среднюю и её входные параметры.