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Laboratorio de retraso de indicadores
Cada media móvil intercambia suavidad por retraso: cuantos más precios pasados promedia, más tranquila es su línea y más tarde gira. Este laboratorio dibuja cuatro tipos de media sobre la misma serie de precios simulada, con una longitud que usted elige, y mide cuánto se retrasa cada una respecto a la serie y cuánto de la fluctuación de barra a barra de la serie conserva.
Establece la serie simulada; la misma semilla siempre da la misma.
Medias mostradas
Media móvil simple—
Media móvil exponencial—
Media móvil ponderada—
Media móvil de Hull—
La serie simulada con las medias mostradas.
Datos SIMULADOS: un paseo aleatorio indexado desde 100, en el que el rendimiento de cada barra se extrae con media cero. No se muestra ningún instrumento real, y nada aquí es resultado de operar.
Cómo funciona
La serie tiene 1,000 barras; el gráfico muestra las últimas 300. Las cuatro medias usan la longitud que usted elija. La media simple (SMA) pesa por igual cada barra de su ventana. La media exponencial (EMA) pesa cada barra más antigua una fracción fija menos, con α = 2 ÷ (longitud + 1). La media ponderada (WMA) pesa la barra más reciente por la longitud y la más antigua por 1. La media de Hull toma el doble de una WMA de la mitad de la longitud, resta una WMA de la longitud completa y suaviza el resultado con una WMA de la raíz cuadrada de la longitud.
Las dos cifras
El retraso se mide: el número de barras que hay que desplazar la serie hacia adelante para que quede mejor alineada con la media, según la menor diferencia cuadrática media. Debajo está el retraso por construcción, la antigüedad media de los precios que pondera la media: (longitud − 1) ÷ 2 para SMA y EMA, y (longitud − 1) ÷ 3 para WMA, mientras que la resta de Hull cancela la mayor parte. El retraso de construcción es exacto en una tendencia de línea recta; en una serie errática, el retraso medido difiere, sobre todo para la EMA, cuyos pesos más antiguos llegan muy atrás.
La aspereza compara cuánto cambia la pendiente de la media de una barra a otra con cuánto cambia la pendiente de la serie, en porcentaje. 100% es tan irregular como la serie; cuanto menor, más suave. Ambas cifras se calculan sobre las mismas barras para todas las medias.
Lo que muestra, y lo que no
Las longitudes mayores suavizan más y se retrasan más; Hull se retrasa mucho menos que las demás a la misma longitud y conserva más fluctuación. Ningún ajuste elimina ambas cosas. Las cifras describen estas construcciones sobre una única serie simulada; no dicen nada sobre qué longitud o tipo se ajusta a algún mercado. La referencia de indicadores describe cada media y sus entradas con detalle.