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지표 지연 랩
모든 이동평균은 매끄러움과 지연을 맞바꿉니다. 과거 가격을 더 많이 평균할수록 선은 차분해지지만 방향 전환은 늦어집니다. 이 랩은 선택한 길이로 같은 시뮬레이션 가격 시리즈 위에 네 가지 평균을 그리고, 각 평균이 시리즈를 얼마나 뒤따르는지, 그리고 시리즈의 봉 간 떨림을 얼마나 간직하는지 측정합니다.
시뮬레이션 시리즈를 설정합니다. 같은 시드는 항상 같은 시리즈를 만듭니다.
표시되는 평균
단순 이동평균—
지수 이동평균—
가중 이동평균—
Hull 이동평균—
표시된 평균과 함께 보는 시뮬레이션 시리즈.
시뮬레이션 데이터: 100부터 지수화한 무작위 걸음이며, 모든 봉의 수익률은 평균이 0인 분포에서 뽑습니다. 실제 상품은 표시되지 않으며, 여기에 있는 것은 어떤 거래의 결과도 아닙니다.
작동 방식
시리즈는 1,000개 봉이며, 차트는 마지막 300개를 보여 줍니다. 네 가지 평균은 모두 선택한 길이를 사용합니다. 단순 이동평균(SMA)은 창 안의 모든 봉에 같은 가중치를 둡니다. 지수 이동평균(EMA)은 오래된 봉일수록 고정된 비율만큼 가중치를 줄이며, α = 2 ÷ (길이 + 1)입니다. 가중 이동평균(WMA)은 가장 최근 봉에 길이만큼, 가장 오래된 봉에 1만큼의 가중치를 줍니다. Hull 평균은 절반 길이의 WMA를 두 배 한 값에서 전체 길이의 WMA를 빼고, 그 결과를 길이의 제곱근을 사용하는 WMA로 매끄럽게 합니다.
두 가지 수치
지연은 측정값입니다. 평균과 가장 잘 맞도록 시리즈를 뒤로 옮겨야 하는 봉의 수이며, 평균 제곱 간격이 가장 작은 지점으로 정합니다. 그 아래에는 구성상의 지연이 있는데, 이는 평균이 가중하는 가격들의 평균 나이입니다. SMA와 EMA는 (길이 − 1) ÷ 2, WMA는 (길이 − 1) ÷ 3이며, Hull의 뺄셈은 그중 대부분을 상쇄합니다. 구성상 지연은 직선 추세에서는 정확하지만, 흔들리는 시리즈에서는 측정된 지연이 다릅니다. 특히 가장 오래된 가중치가 멀리까지 닿는 EMA에서 그렇습니다.
거칠기는 평균의 기울기가 봉마다 얼마나 변하는지를 시리즈의 기울기가 얼마나 변하는지와 비교한 백분율입니다. 100%는 시리즈만큼 떨린다는 뜻이며, 낮을수록 매끄럽습니다. 두 수치 모두 모든 평균에 대해 같은 봉들에서 측정합니다.
보여 주는 것과 보여 주지 않는 것
길이가 길수록 더 매끄럽고 더 뒤따릅니다. 같은 길이에서 Hull은 다른 평균보다 훨씬 덜 뒤따르고 떨림을 더 많이 유지합니다. 둘 다 없애는 설정은 없습니다. 이 수치는 하나의 시뮬레이션 시리즈에서 이런 구성을 설명할 뿐이며, 어떤 길이나 종류가 어떤 시장에 맞는지는 말하지 않습니다. 지표 참조에서 각 평균과 입력값을 전부 설명합니다.