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Drawdown-Simulator
Geben Sie eine Trefferquote, einen durchschnittlichen Gewinn und ein Risiko pro Trade ein, und der Simulator spielt Tausende zufälliger Trade-Folgen mit diesen Zahlen durch. Er zeigt, wie tief die Rückgänge von einem Höchststand werden, wie lang die Verlustserien laufen und wie breit sich die Ergebnisse streuen. Er veranschaulicht, was Ihre eigenen Annahmen implizieren. Er ist keine Prognose für einen Markt oder eine Strategie.
Ihre Annahmen
Simulation
Derselbe Seed und dieselben Eingaben ergeben immer dasselbe Ergebnis.
Erwartungswert pro Trade—
Median des maximalen Drawdowns—
95. Perzentil des maximalen Drawdowns—
Läufe, die die Schwelle erreichen—
Median der längsten Verlustserie—
95. Perzentil der längsten Verlustserie—
Läufe, die unter dem Start enden—
Streuung des Eigenkapitals über die Läufe. Eigenkapital indexiert ab 100.
So funktioniert es
Jeder Lauf beginnt bei 100 und spielt die gewählte Anzahl Trades durch. Jeder Trade ist unabhängig: Er gewinnt mit der Trefferquoten-Wahrscheinlichkeit und gewinnt dann den durchschnittlichen Gewinn mal dem riskierten Betrag, andernfalls verliert er den riskierten Betrag. Der riskierte Betrag ist der gewählte Prozentsatz des Eigenkapitals zu diesem Zeitpunkt, sodass die Positionsgröße nach Verlusten sinkt und nach Gewinnen steigt (Positionsgrößenbestimmung mit festem Prozentsatz des Eigenkapitals).
Für jeden Lauf erfasst er den größten Rückgang von einem laufenden Höchststand (den maximalen Drawdown), die längste Folge aufeinanderfolgender Verluste und wo der Lauf endet. Die oben genannten Zahlen sind Median und 95. Perzentil dieser Werte über alle Läufe. Der Fächer zeigt an jedem Punkt der Folge das 5., 25., 50., 75. und 95. Perzentil des Eigenkapitals.
Der Erwartungswert ist die Trefferquote mal dem durchschnittlichen Gewinn, minus der Verlustquote mal 1R. Ein positiver Erwartungswert erzeugt in manchen Läufen trotzdem lange Verlustserien und tiefe Drawdowns, was der Fächer sichtbar macht.
Was es weglässt
Reale Ergebnisse sind keine unabhängigen Ziehungen mit fester Trefferquote und festen Gewinngrößen. Kosten, Slippage, Lücken, wechselnde Bedingungen und gehäufte Verluste unterscheiden sich alle von diesem Modell. Nutzen Sie es, um zu sehen, was eine Gruppe von Annahmen impliziert, nicht um zu beurteilen, ob diese Annahmen für einen Markt oder eine Strategie zutreffen.