ڈرا ڈاؤن سمولیٹر

یہ کیسے کام کرتا ہے

ہر رن 100 سے شروع ہوتا ہے اور منتخب کردہ تعداد کے ٹریڈز کھیلتا ہے۔ ہر ٹریڈ آزاد ہے: یہ ہٹ ریٹ کے امکان کے ساتھ جیتتا ہے، خطرے میں ڈالی گئی رقم کو اوسط جیت سے ضرب دے کر حاصل کرتا ہے، ورنہ خطرے میں ڈالی گئی رقم کھو دیتا ہے۔ خطرے میں ڈالی گئی رقم اس لمحے کی ایکویٹی کا منتخب فیصد ہے، اس لیے نقصانات کے بعد حجم سکڑتا ہے اور جیت کے بعد بڑھتا ہے (fixed-fractional sizing)۔

ہر رن کے لیے یہ جاری چوٹی سے سب سے بڑی گراوٹ (زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن)، مسلسل نقصانات کا سب سے طویل سلسلہ، اور رن کہاں ختم ہوتا ہے، ریکارڈ کرتا ہے۔ اوپر کے اعداد تمام رنز میں ان کا میڈین اور 95ویں پرسینٹائل ہیں۔ فین چارٹ سلسلے کے ہر نقطے پر ایکویٹی کے 5ویں، 25ویں، 50ویں، 75ویں اور 95ویں پرسینٹائل دکھاتا ہے۔

متوقع قدر ہٹ ریٹ اور اوسط جیت کے حاصلِ ضرب میں سے نقصان کے ریٹ اور 1R کے حاصلِ ضرب کو منہا کرنے کے برابر ہے۔ ایک مثبت متوقع قدر کے باوجود کچھ رنز میں طویل نقصان کے سلسلے اور گہرے ڈرا ڈاؤن پیدا ہوتے ہیں، اور فین چارٹ یہی بات واضح کرتا ہے۔

یہ کیا چھوڑ دیتا ہے

حقیقی نتائج مقررہ ہٹ ریٹ اور مقررہ جیت کے سائز کے ساتھ آزادانہ طور پر لیے گئے بے ترتیب نمونے نہیں ہوتے۔ لاگت، سلپیج، گیپس، بدلتے حالات اور گچھے دار نقصانات سب اس ماڈل سے مختلف ہیں۔ اسے یہ دیکھنے کے لیے استعمال کریں کہ مفروضات کا ایک سیٹ کیا ظاہر کرتا ہے، نہ کہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کیا وہ مفروضات کسی مارکیٹ یا حکمتِ عملی پر درست ہیں۔