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回撤模拟器
输入命中率、平均盈利和每笔交易风险，模拟器便会使用这些数字推演数千个随机的交易序列。它会显示从峰值下跌的深度、连续亏损的持续时间，以及结果的分散程度。它说明的是您自己的假设所暗示的结果，并不是对任何市场或策略的预测。
您的假设
模拟
相同的种子和输入始终得出相同的结果。
每笔交易的期望值—
最大回撤中位数—
最大回撤第 95 百分位—
达到阈值的运行次数—
最长连续亏损中位数—
最长连续亏损第 95 百分位—
最终低于起始值的运行次数—
各次运行的权益分布。权益以 100 为基准指数化。
工作原理
每次运行从 100 开始，并进行所选数量的交易。每笔交易相互独立：以命中率概率获胜，获利为平均盈利乘以所冒风险金额；否则亏损所冒风险金额。所冒风险金额为当时权益的所选百分比，因此亏损后仓位缩小，盈利后仓位扩大（固定比例仓位）。
对于每次运行，它记录从累计峰值下跌的最大幅度（最大回撤）、最长连续亏损次数，以及运行的最终结果。上方的数值为所有运行中这些指标的中位数和第 95 百分位。扇形图显示，在序列的每个节点，权益的第 5、25、50、75 和 95 百分位。
期望值等于命中率乘以平均盈利，再减去亏损率乘以 1R。即使期望值为正，某些运行中仍可能出现较长的连续亏损和较深的回撤，而扇形图正是将这一点展现出来。
未纳入的内容
真实结果并非具有固定命中率和固定盈利规模的独立抽样。成本、滑点、跳空、变化的市场条件以及集中出现的亏损，都与本模型存在差异。请用它来查看一组假设所暗示的结果，而不要用它来判断这些假设是否适用于任何市场或策略。