Ücretsiz araçlar
Drawdown simülatörü
Bir isabet oranı, bir ortalama kazanç ve işlem başına bir risk girin; simülatör bu sayılarla binlerce rastgele işlem dizisi oynatır. Bir zirveden düşüşlerin ne kadar derin olduğunu, kayıp serilerinin ne kadar uzun sürdüğünü ve sonuçların ne kadar yayıldığını gösterir. Yalnızca kendi varsayımlarınızın ne ima ettiğini gösterir. Herhangi bir piyasa veya strateji için bir tahmin değildir.
Varsayımlarınız
Simülasyon
Aynı tohum ve girdiler her zaman aynı sonucu verir.
İşlem başına beklenti—
Medyan maksimum drawdown—
95. yüzdelik maksimum drawdown—
Eşiğe ulaşan çalıştırmalar—
Medyan en uzun kayıp serisi—
95. yüzdelik en uzun kayıp serisi—
Başlangıcın altında biten çalıştırmalar—
Çalıştırmalar arasında özkaynağın yayılımı. Özkaynak 100'den endekslenmiştir.
Nasıl çalışır
Her çalıştırma 100'den başlar ve seçilen sayıda işlem oynatır. Her işlem bağımsızdır: isabet oranı olasılığıyla kazanır, ortalama kazanç çarpı riske atılan miktar kadar kazanır; aksi halde riske atılan miktarı kaybeder. Riske atılan miktar, o andaki özkaynağın seçilen yüzdesidir; bu nedenle büyüklük kayıplardan sonra küçülür, kazançlardan sonra büyür (sabit-kesirli boyutlandırma).
Her çalıştırma için, o ana kadarki zirveden en büyük düşüşü (maksimum drawdown), en uzun ardışık kayıp serisini ve çalıştırmanın nerede bittiğini kaydeder. Yukarıdaki rakamlar, tüm çalıştırmalardaki bu değerlerin medyanını ve 95. yüzdeliğini gösterir. Yelpaze, dizinin her noktasında özkaynağın 5., 25., 50., 75. ve 95. yüzdeliklerini gösterir.
Beklenti, isabet oranı çarpı ortalama kazanç eksi kayıp oranı çarpı 1R'dir. Pozitif bir beklenti, bazı çalıştırmalarda yine de uzun kayıp serileri ve derin düşüşler üretir; yelpazenin görünür kıldığı şey budur.
Neyi dışarıda bırakır
Gerçek sonuçlar, sabit bir isabet oranı ve sabit kazanç büyüklüğüyle bağımsız çekilişler değildir. Maliyetler, kayma, boşluklar, değişen koşullar ve kümelenmiş kayıplar bu modelden farklıdır. Bir dizi varsayımın neyi ima ettiğini görmek için kullanın; bu varsayımların herhangi bir piyasa veya strateji için geçerli olup olmadığına hükmetmek için değil.