無料ツール
ドローダウンシミュレーター
的中率、平均利益、取引ごとのリスクを入力すると、シミュレーターはそれらの数値を用いて、何千ものランダムな取引の系列を再現します。ピークからの下落がどれほど深くなるか、連敗がどれほど続くか、結果がどれほど広がるかを示します。ご自身の前提が何を意味するかを例示するものです。どの市場や戦略についても、予測ではありません。
お客様の前提
シミュレーション
同じシードと入力であれば、結果は常に同じになります。
取引ごとの期待値—
最大ドローダウンの中央値—
最大ドローダウンの95パーセンタイル—
しきい値に到達した実行—
最長連敗の中央値—
最長連敗の95パーセンタイル—
開始時を下回って終わった実行—
実行全体の資本のばらつき。 資本は100を基準としています。
仕組み
各実行は100から始まり、選択された数の取引を行います。各取引は独立しています。的中率の確率で勝ち、リスクに晒した金額に平均利益を掛けた額を得ます。それ以外の場合はリスクに晒した金額を失います。リスク額は、その時点の資本の選択された割合であるため、損失後にはサイズが縮小し、利益後には拡大します（固定比率のサイジング）。
各実行について、累積ピークからの最大の下落（最大ドローダウン）、最長の連続した損失、および実行の終了時点を記録します。上記の数値は、すべての実行にわたるそれらの中央値と95パーセンタイルです。扇形のグラフは、系列の各時点における資本の5、25、50、75、95パーセンタイルを示します。
期待値は、的中率に平均利益を掛けた値から、損失率に1Rを掛けた値を引いたものです。期待値がプラスであっても、一部の実行では長い連敗や深いドローダウンが生じます。これは扇形のグラフで可視化されます。
含まれないもの
実際の結果は、固定の的中率と固定の利益サイズによる独立した抽選ではありません。コスト、スリッページ、ギャップ、変化する状況、集中した損失は、いずれもこのモデルとは異なります。これは、ある前提のセットが何を意味するかを確認するためのものであり、その前提がどの市場や戦略に当てはまるかを判断するものではありません。