Langue : Français. Choisir une langue
Commencer

Apprendre / Bibliothèque

Cours

Chercheur quantitatif

Analystes qui veulent des outils statistiques pour juger si un motif observé dans les données de marché est réel.

Mesurez les rendements, le risque et la dépendance, testez les affirmations avec des intervalles et du rééchantillonnage, et corrigez les tests multiples et la sélection.

Nouveau sur les marchés ? Commencez par le parcours Commencer ici en premier.

Fondements

  1. 1

    Returns: simple, log and percentage points

    Returns are the raw material of every later method.

    • Débutant
    • Explication
    • 3 min
    • Bientôt disponible
  2. 2

    Standard deviation: volatility as a number

    Volatility as a number.

    • Débutant
    • Guide visuel
    • 3 min
    • Bientôt disponible
  3. 3

    Distributions and fat tails, in pictures

    Fat tails change what averages mean.

    • Débutant
    • Guide visuel
    • 3 min
    • Bientôt disponible
  4. 4

    Correlation without the confusion

    Co-movement measured correctly.

    • Débutant
    • Guide visuel
    • 3 min
    • Bientôt disponible
  5. 5

    Probability for analysts: base rates first

    Base rates before any conclusion.

    • Débutant
    • Explication
    • 3 min
    • Bientôt disponible
  6. 6

    Expectancy: the average outcome of a rule

    Average outcome of a rule.

    • Débutant
    • Explication
    • 3 min
    • Bientôt disponible
  7. 7

    Sample size: how many trades is enough?

    How many observations a claim needs.

    • Débutant
    • Explication
    • 3 min
    • Bientôt disponible
  8. 8

    Drawdowns: depth, duration and recovery math

    Drawdown maths needed for ratio comparisons.

    • Débutant
    • Guide visuel
    • 3 min
    • Bientôt disponible

Essentiel

  1. 9

    Regression basics: lines through noisy data

    Regression as the basic modelling tool.

    • Intermédiaire
    • Guide visuel
    • 3 min
    • Bientôt disponible
  2. 10

    Statistical significance without the jargon

    Significance without the jargon.

    • Intermédiaire
    • Explication
    • 5 min
    • Bientôt disponible
  3. 11

    Confidence intervals for strategy metrics

    Intervals around strategy metrics.

    • Intermédiaire
    • Explication
    • 5 min
    • Bientôt disponible
  4. 12

    Bootstrapping: resampling your own results

    Resampling your own results.

    • Intermédiaire
    • Explication
    • 5 min
    • Bientôt disponible
  5. 13

    Autocorrelation: does today echo yesterday?

    Dependence between today and yesterday.

    • Intermédiaire
    • Guide visuel
    • 3 min
    • Bientôt disponible
  6. 14

    Stationarity: prices vs returns

    Why prices and returns behave differently.

    • Intermédiaire
    • Guide visuel
    • 3 min
    • Bientôt disponible
  7. 15

    Volatility clustering and calm-storm regimes

    Volatility clustering and regimes.

    • Intermédiaire
    • Guide visuel
    • 3 min
    • Bientôt disponible
  8. 16

    Trend, noise or bounce? Guess the process

    Quiz: tell trend from noise.

    • Débutant
    • Quiz ou défi
    • 3 min
    • Bientôt disponible
  9. 17

    Sharpe, Sortino and Calmar, side by side

    Risk-adjusted ratios compared side by side.

    • Intermédiaire
    • Guide visuel
    • 3 min
    • Bientôt disponible
  10. 18

    Quant formulas cheat sheet

    Formula cheat sheet for the path.

    • Intermédiaire
    • Aide-mémoire
    • 2 min
    • Bientôt disponible
  11. 19

    Sample size calculator for strategy metrics

    Interactive sample-size calculator.

    • Intermédiaire
    • Outil interactif
    • 3 min
    • Bientôt disponible

Avancé

  1. 20

    Multiple testing: why many discoveries fail

    Why many discoveries fail.

    • Avancé
    • Explication
    • 6 min
    • Bientôt disponible
  2. 21

    Cointegration is not correlation

    Cointegration versus correlation.

    • Avancé
    • Explication
    • 6 min
    • Bientôt disponible
  3. 22

    Monte Carlo simulation: what could have happened

    Simulating what could have happened.

    • Avancé
    • Explication
    • 6 min
    • Bientôt disponible
  4. 23

    Factor models: explaining returns with exposures

    Explaining returns with exposures.

    • Avancé
    • Explication
    • 6 min
    • Bientôt disponible
  5. 24

    Optimisation and its traps

    Optimisation traps.

    • Avancé
    • Explication
    • 6 min
    • Bientôt disponible
  6. 25

    The deflated Sharpe ratio, made intuitive

    Deflating ratios for the number of trials.

    • Avancé
    • Explication
    • 6 min
    • Bientôt disponible
  7. 26

    Probability of backtest overfitting (PBO)

    Probability that a backtest is overfit.

    • Avancé
    • Explication
    • 6 min
    • Bientôt disponible
  8. 27

    Many strategies, one dataset: selection bias

    Selection bias across many strategies.

    • Avancé
    • Explication
    • 6 min
    • Bientôt disponible
  9. 28
    Projet final

    A small p-value is not a strategy

    Capstone field note: a p-value is not a strategy.

    • Intermédiaire
    • Note de terrain ou note de conception
    • 5 min
    • Bientôt disponible
Lecture facultative : 9
  • When averages disagree: arithmetic vs geometric
  • Random walks can draw convincing patterns
  • Momentum vs mean reversion: the statistical view
  • Z-scores and percentile ranks
  • Bayesian thinking for analysts
  • Volatility models (GARCH), conceptually
  • Principal components: hidden common drivers
  • State-space models and the Kalman filter
  • A backtesting protocol checklist

Dans l’application

Les fonctionnalités Analess les plus utilisées dans ces leçons. Leur disponibilité est indiquée sur la page de chaque fonctionnalité.