Öğren / Kütüphane

Kurslar

Kantitatif araştırmacı

Piyasa verilerindeki bir desenin gerçek olup olmadığını değerlendirmek için istatistiksel araçlar isteyen analistler.

Getirileri, riski ve bağımlılığı ölçün; iddiaları güven aralıkları ve yeniden örnekleme ile test edin ve çoklu test ile seçim yanlılığını düzeltin.

28 ders
115 dk okuma
Yeni başlayan
Orta düzey
İleri düzey

Piyasalarda yeni misiniz? Önce Başlangıç yolu ile başlayın.

Temeller

1
Returns: simple, log and percentage points
Returns are the raw material of every later method.
- Yeni başlayan
- Açıklama
- 3 dk
- Yakında
2
Standard deviation: volatility as a number
Volatility as a number.
- Yeni başlayan
- Görsel rehber
- 3 dk
- Yakında
3
Distributions and fat tails, in pictures
Fat tails change what averages mean.
- Yeni başlayan
- Görsel rehber
- 3 dk
- Yakında
4
Correlation without the confusion
Co-movement measured correctly.
- Yeni başlayan
- Görsel rehber
- 3 dk
- Yakında
5
Probability for analysts: base rates first
Base rates before any conclusion.
- Yeni başlayan
- Açıklama
- 3 dk
- Yakında
6
Expectancy: the average outcome of a rule
Average outcome of a rule.
- Yeni başlayan
- Açıklama
- 3 dk
- Yakında
7
Sample size: how many trades is enough?
How many observations a claim needs.
- Yeni başlayan
- Açıklama
- 3 dk
- Yakında
8
Drawdowns: depth, duration and recovery math
Drawdown maths needed for ratio comparisons.
- Yeni başlayan
- Görsel rehber
- 3 dk
- Yakında

Temel

9
Regression basics: lines through noisy data
Regression as the basic modelling tool.
- Orta düzey
- Görsel rehber
- 3 dk
- Yakında
10
Statistical significance without the jargon
Significance without the jargon.
- Orta düzey
- Açıklama
- 5 dk
- Yakında
11
Confidence intervals for strategy metrics
Intervals around strategy metrics.
- Orta düzey
- Açıklama
- 5 dk
- Yakında
12
Bootstrapping: resampling your own results
Resampling your own results.
- Orta düzey
- Açıklama
- 5 dk
- Yakında
13
Autocorrelation: does today echo yesterday?
Dependence between today and yesterday.
- Orta düzey
- Görsel rehber
- 3 dk
- Yakında
14
Stationarity: prices vs returns
Why prices and returns behave differently.
- Orta düzey
- Görsel rehber
- 3 dk
- Yakında
15
Volatility clustering and calm-storm regimes
Volatility clustering and regimes.
- Orta düzey
- Görsel rehber
- 3 dk
- Yakında
16
Trend, noise or bounce? Guess the process
Quiz: tell trend from noise.
- Yeni başlayan
- Test veya meydan okuma
- 3 dk
- Yakında
17
Sharpe, Sortino and Calmar, side by side
Risk-adjusted ratios compared side by side.
- Orta düzey
- Görsel rehber
- 3 dk
- Yakında
18
Quant formulas cheat sheet
Formula cheat sheet for the path.
- Orta düzey
- Hızlı başvuru kartı
- 2 dk
- Yakında
19
Sample size calculator for strategy metrics
Interactive sample-size calculator.
- Orta düzey
- Etkileşimli araç
- 3 dk
- Yakında

İleri düzey

20
Multiple testing: why many discoveries fail
Why many discoveries fail.
- İleri düzey
- Açıklama
- 6 dk
- Yakında
21
Cointegration is not correlation
Cointegration versus correlation.
- İleri düzey
- Açıklama
- 6 dk
- Yakında
22
Monte Carlo simulation: what could have happened
Simulating what could have happened.
- İleri düzey
- Açıklama
- 6 dk
- Yakında
23
Factor models: explaining returns with exposures
Explaining returns with exposures.
- İleri düzey
- Açıklama
- 6 dk
- Yakında
24
Optimisation and its traps
Optimisation traps.
- İleri düzey
- Açıklama
- 6 dk
- Yakında
25
The deflated Sharpe ratio, made intuitive
Deflating ratios for the number of trials.
- İleri düzey
- Açıklama
- 6 dk
- Yakında
26
Probability of backtest overfitting (PBO)
Probability that a backtest is overfit.
- İleri düzey
- Açıklama
- 6 dk
- Yakında
27
Many strategies, one dataset: selection bias
Selection bias across many strategies.
- İleri düzey
- Açıklama
- 6 dk
- Yakında
28
Son proje
A small p-value is not a strategy
Capstone field note: a p-value is not a strategy.
- Orta düzey
- Saha notu veya yapım notu
- 5 dk
- Yakında

İsteğe bağlı okuma: 9

When averages disagree: arithmetic vs geometric
Random walks can draw convincing patterns
Momentum vs mean reversion: the statistical view
Z-scores and percentile ranks
Bayesian thinking for analysts
Volatility models (GARCH), conceptually
Principal components: hidden common drivers
State-space models and the Kalman filter
A backtesting protocol checklist

Uygulamada

Bu derslerde en çok kullanılan Analess özellikleri. Kullanılabilirlik her özelliğin sayfasında gösterilir.