コース
クオンツリサーチャー
市場データ上のパターンが実在するかどうかを判断する統計ツールを求めるアナリスト向けです。
リターン、リスク、依存性を測定し、信頼区間と再標本化で主張を検証し、多重検定と選択について補正します。
- 28件のレッスン
- 115分で読了
- 初級
- 中級
- 上級
市場が初めての方は、まず「はじめに」パスから始めてください。
基礎
- 1
Returns: simple, log and percentage points
Returns are the raw material of every later method.
- 初級
- 解説
- 3分
- 近日公開
- 2
Standard deviation: volatility as a number
Volatility as a number.
- 初級
- ビジュアルガイド
- 3分
- 近日公開
- 3
Distributions and fat tails, in pictures
Fat tails change what averages mean.
- 初級
- ビジュアルガイド
- 3分
- 近日公開
- 4
Correlation without the confusion
Co-movement measured correctly.
- 初級
- ビジュアルガイド
- 3分
- 近日公開
- 5
Probability for analysts: base rates first
Base rates before any conclusion.
- 初級
- 解説
- 3分
- 近日公開
- 6
Expectancy: the average outcome of a rule
Average outcome of a rule.
- 初級
- 解説
- 3分
- 近日公開
- 7
Sample size: how many trades is enough?
How many observations a claim needs.
- 初級
- 解説
- 3分
- 近日公開
- 8
Drawdowns: depth, duration and recovery math
Drawdown maths needed for ratio comparisons.
- 初級
- ビジュアルガイド
- 3分
- 近日公開
コア
- 9
Regression basics: lines through noisy data
Regression as the basic modelling tool.
- 中級
- ビジュアルガイド
- 3分
- 近日公開
- 10
Statistical significance without the jargon
Significance without the jargon.
- 中級
- 解説
- 5分
- 近日公開
- 11
Confidence intervals for strategy metrics
Intervals around strategy metrics.
- 中級
- 解説
- 5分
- 近日公開
- 12
Bootstrapping: resampling your own results
Resampling your own results.
- 中級
- 解説
- 5分
- 近日公開
- 13
Autocorrelation: does today echo yesterday?
Dependence between today and yesterday.
- 中級
- ビジュアルガイド
- 3分
- 近日公開
- 14
Stationarity: prices vs returns
Why prices and returns behave differently.
- 中級
- ビジュアルガイド
- 3分
- 近日公開
- 15
Volatility clustering and calm-storm regimes
Volatility clustering and regimes.
- 中級
- ビジュアルガイド
- 3分
- 近日公開
- 16
Trend, noise or bounce? Guess the process
Quiz: tell trend from noise.
- 初級
- クイズまたはチャレンジ
- 3分
- 近日公開
- 17
Sharpe, Sortino and Calmar, side by side
Risk-adjusted ratios compared side by side.
- 中級
- ビジュアルガイド
- 3分
- 近日公開
- 18
Quant formulas cheat sheet
Formula cheat sheet for the path.
- 中級
- チートシート
- 2分
- 近日公開
- 19
Sample size calculator for strategy metrics
Interactive sample-size calculator.
- 中級
- インタラクティブツール
- 3分
- 近日公開
上級
- 20
Multiple testing: why many discoveries fail
Why many discoveries fail.
- 上級
- 解説
- 6分
- 近日公開
- 21
Cointegration is not correlation
Cointegration versus correlation.
- 上級
- 解説
- 6分
- 近日公開
- 22
Monte Carlo simulation: what could have happened
Simulating what could have happened.
- 上級
- 解説
- 6分
- 近日公開
- 23
Factor models: explaining returns with exposures
Explaining returns with exposures.
- 上級
- 解説
- 6分
- 近日公開
- 24
Optimisation and its traps
Optimisation traps.
- 上級
- 解説
- 6分
- 近日公開
- 25
The deflated Sharpe ratio, made intuitive
Deflating ratios for the number of trials.
- 上級
- 解説
- 6分
- 近日公開
- 26
Probability of backtest overfitting (PBO)
Probability that a backtest is overfit.
- 上級
- 解説
- 6分
- 近日公開
- 27
Many strategies, one dataset: selection bias
Selection bias across many strategies.
- 上級
- 解説
- 6分
- 近日公開
- 28総仕上げ
A small p-value is not a strategy
Capstone field note: a p-value is not a strategy.
- 中級
- フィールドノートまたは開発メモ
- 5分
- 近日公開
任意の読み物：9
- When averages disagree: arithmetic vs geometric
- Random walks can draw convincing patterns
- Momentum vs mean reversion: the statistical view
- Z-scores and percentile ranks
- Bayesian thinking for analysts
- Volatility models (GARCH), conceptually
- Principal components: hidden common drivers
- State-space models and the Kalman filter
- A backtesting protocol checklist
アプリ内
これらのレッスンで最もよく使う Analess の機能です。提供状況は各機能のページに表示されます。