زبان: اردو۔ زبان منتخب کریں
شروع کریں

سیکھیں / لائبریری

کورسز

کوانٹ محقق

وہ تجزیہ کار جو شماریاتی ٹولز چاہتے ہیں تاکہ جانچ سکیں کہ مارکیٹ ڈیٹا میں کوئی پیٹرن حقیقی ہے یا نہیں۔

ریٹرنز، رسک اور انحصار کی پیمائش کریں، وقفوں اور ری سیمپلنگ کے ساتھ دعووں کی جانچ کریں، اور کثیر جانچ اور انتخاب کے لیے درستی کریں۔

مارکیٹس میں نئے ہیں؟ پہلے ابتدائی راستے سے شروع کریں۔

بنیادی اصول

  1. 1

    Returns: simple, log and percentage points

    Returns are the raw material of every later method.

    • ابتدائی
    • وضاحتی مضمون
    • 3 منٹ
    • جلد آ رہا ہے
  2. 2

    Standard deviation: volatility as a number

    Volatility as a number.

    • ابتدائی
    • بصری رہنما
    • 3 منٹ
    • جلد آ رہا ہے
  3. 3

    Distributions and fat tails, in pictures

    Fat tails change what averages mean.

    • ابتدائی
    • بصری رہنما
    • 3 منٹ
    • جلد آ رہا ہے
  4. 4

    Correlation without the confusion

    Co-movement measured correctly.

    • ابتدائی
    • بصری رہنما
    • 3 منٹ
    • جلد آ رہا ہے
  5. 5

    Probability for analysts: base rates first

    Base rates before any conclusion.

    • ابتدائی
    • وضاحتی مضمون
    • 3 منٹ
    • جلد آ رہا ہے
  6. 6

    Expectancy: the average outcome of a rule

    Average outcome of a rule.

    • ابتدائی
    • وضاحتی مضمون
    • 3 منٹ
    • جلد آ رہا ہے
  7. 7

    Sample size: how many trades is enough?

    How many observations a claim needs.

    • ابتدائی
    • وضاحتی مضمون
    • 3 منٹ
    • جلد آ رہا ہے
  8. 8

    Drawdowns: depth, duration and recovery math

    Drawdown maths needed for ratio comparisons.

    • ابتدائی
    • بصری رہنما
    • 3 منٹ
    • جلد آ رہا ہے

بنیادی

  1. 9

    Regression basics: lines through noisy data

    Regression as the basic modelling tool.

    • درمیانی
    • بصری رہنما
    • 3 منٹ
    • جلد آ رہا ہے
  2. 10

    Statistical significance without the jargon

    Significance without the jargon.

    • درمیانی
    • وضاحتی مضمون
    • 5 منٹ
    • جلد آ رہا ہے
  3. 11

    Confidence intervals for strategy metrics

    Intervals around strategy metrics.

    • درمیانی
    • وضاحتی مضمون
    • 5 منٹ
    • جلد آ رہا ہے
  4. 12

    Bootstrapping: resampling your own results

    Resampling your own results.

    • درمیانی
    • وضاحتی مضمون
    • 5 منٹ
    • جلد آ رہا ہے
  5. 13

    Autocorrelation: does today echo yesterday?

    Dependence between today and yesterday.

    • درمیانی
    • بصری رہنما
    • 3 منٹ
    • جلد آ رہا ہے
  6. 14

    Stationarity: prices vs returns

    Why prices and returns behave differently.

    • درمیانی
    • بصری رہنما
    • 3 منٹ
    • جلد آ رہا ہے
  7. 15

    Volatility clustering and calm-storm regimes

    Volatility clustering and regimes.

    • درمیانی
    • بصری رہنما
    • 3 منٹ
    • جلد آ رہا ہے
  8. 16

    Trend, noise or bounce? Guess the process

    Quiz: tell trend from noise.

    • ابتدائی
    • کوئز یا چیلنج
    • 3 منٹ
    • جلد آ رہا ہے
  9. 17

    Sharpe, Sortino and Calmar, side by side

    Risk-adjusted ratios compared side by side.

    • درمیانی
    • بصری رہنما
    • 3 منٹ
    • جلد آ رہا ہے
  10. 18

    Quant formulas cheat sheet

    Formula cheat sheet for the path.

    • درمیانی
    • چیٹ شیٹ
    • 2 منٹ
    • جلد آ رہا ہے
  11. 19

    Sample size calculator for strategy metrics

    Interactive sample-size calculator.

    • درمیانی
    • انٹرایکٹو ٹول
    • 3 منٹ
    • جلد آ رہا ہے

اعلیٰ

  1. 20

    Multiple testing: why many discoveries fail

    Why many discoveries fail.

    • اعلیٰ
    • وضاحتی مضمون
    • 6 منٹ
    • جلد آ رہا ہے
  2. 21

    Cointegration is not correlation

    Cointegration versus correlation.

    • اعلیٰ
    • وضاحتی مضمون
    • 6 منٹ
    • جلد آ رہا ہے
  3. 22

    Monte Carlo simulation: what could have happened

    Simulating what could have happened.

    • اعلیٰ
    • وضاحتی مضمون
    • 6 منٹ
    • جلد آ رہا ہے
  4. 23

    Factor models: explaining returns with exposures

    Explaining returns with exposures.

    • اعلیٰ
    • وضاحتی مضمون
    • 6 منٹ
    • جلد آ رہا ہے
  5. 24

    Optimisation and its traps

    Optimisation traps.

    • اعلیٰ
    • وضاحتی مضمون
    • 6 منٹ
    • جلد آ رہا ہے
  6. 25

    The deflated Sharpe ratio, made intuitive

    Deflating ratios for the number of trials.

    • اعلیٰ
    • وضاحتی مضمون
    • 6 منٹ
    • جلد آ رہا ہے
  7. 26

    Probability of backtest overfitting (PBO)

    Probability that a backtest is overfit.

    • اعلیٰ
    • وضاحتی مضمون
    • 6 منٹ
    • جلد آ رہا ہے
  8. 27

    Many strategies, one dataset: selection bias

    Selection bias across many strategies.

    • اعلیٰ
    • وضاحتی مضمون
    • 6 منٹ
    • جلد آ رہا ہے
  9. 28
    حتمی پروجیکٹ

    A small p-value is not a strategy

    Capstone field note: a p-value is not a strategy.

    • درمیانی
    • فیلڈ نوٹ یا بلڈ نوٹ
    • 5 منٹ
    • جلد آ رہا ہے
اختیاری مطالعہ: 9
  • When averages disagree: arithmetic vs geometric
  • Random walks can draw convincing patterns
  • Momentum vs mean reversion: the statistical view
  • Z-scores and percentile ranks
  • Bayesian thinking for analysts
  • Volatility models (GARCH), conceptually
  • Principal components: hidden common drivers
  • State-space models and the Kalman filter
  • A backtesting protocol checklist

ایپ میں

ان اسباق میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی Analess خصوصیات۔ دستیابی ہر خصوصیت کے صفحے پر دکھائی گئی ہے۔