ड्रॉडाउन सिमुलेटर

यह कैसे काम करता है

हर रन 100 से शुरू होता है और चुने गए ट्रेडों की संख्या चलाता है। हर ट्रेड स्वतंत्र होता है: हिट-दर के बराबर संभावना से वह जीतता है और जोखिम में लगाई गई राशि को औसत जीत से गुणा करने के बराबर लाभ देता है; अन्यथा जोखिम में लगाई गई राशि खो देता है। जोखिम में लगाई गई राशि उस समय की इक्विटी का चुना हुआ प्रतिशत होती है, इसलिए हानि के बाद आकार घटता है और जीत के बाद बढ़ता है (निश्चित-अंश आकार निर्धारण)।

हर रन के लिए यह चलते हुए शिखर से सबसे बड़ी गिरावट (अधिकतम ड्रॉडाउन), लगातार हानियों की सबसे लंबी लकीर और रन कहाँ समाप्त होता है, दर्ज करता है। ऊपर दिए गए आँकड़े सभी रनों में इन मापों की मध्यिका और 95वाँ प्रतिशतक हैं। पंखा क्रम के हर बिंदु पर इक्विटी के 5वें, 25वें, 50वें, 75वें और 95वें प्रतिशतक दिखाता है।

प्रति ट्रेड अपेक्षित मान = हिट दर × औसत जीत − हानि दर × 1R। सकारात्मक अपेक्षित मान होने पर भी कुछ रनों में लंबी हानि की लकीरें और गहरे ड्रॉडाउन पैदा होते हैं, और पंखा यही दिखाता है।

इसमें क्या छूट जाता है

वास्तविक परिणाम एक निश्चित हिट दर और निश्चित जीत आकार वाले स्वतंत्र ड्रॉ नहीं होते। लागत, स्लिपेज, गैप, बदलती स्थितियाँ और गुच्छित हानियाँ सभी इस मॉडल से अलग होते हैं। इसका उपयोग यह देखने के लिए करें कि मान्यताओं का समूह क्या दर्शाता है, न कि यह आंकने के लिए कि वे मान्यताएँ किसी बाज़ार या रणनीति पर लागू होती हैं या नहीं।