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Simulatore di drawdown
Inserisci un tasso di successo, una vincita media e un rischio per operazione, e il simulatore svolge migliaia di sequenze casuali di operazioni con questi numeri. Mostra quanto sono profonde le cadute dal picco, quanto durano le serie di perdite e quanto si disperdono i risultati. Illustra ciò che implicano le tue ipotesi. Non è una previsione per alcun mercato o strategia.
Le tue ipotesi
Simulazione
Lo stesso seme e gli stessi input danno sempre lo stesso risultato.
Aspettativa per operazione—
Drawdown massimo mediano—
Drawdown massimo al 95° percentile—
Esecuzioni che raggiungono la soglia—
Mediana della durata della serie più lunga di perdite consecutive—
95° percentile della durata della serie più lunga di perdite consecutive—
Esecuzioni che chiudono sotto l'inizio—
Dispersione del capitale tra le esecuzioni. Il capitale è indicizzato a partire da 100.
Come funziona
Ogni esecuzione parte da 100 e svolge il numero di operazioni scelto. Ogni operazione è indipendente: vince con la probabilità del tasso di successo, guadagnando la vincita media per l'importo rischiato, e altrimenti perde l'importo rischiato. L'importo rischiato è la percentuale scelta del capitale in quel momento, quindi la dimensione si riduce dopo le perdite e cresce dopo le vincite (dimensionamento a frazione fissa).
Per ogni esecuzione registra la caduta massima dal picco corrente (il drawdown massimo), la serie più lunga di perdite consecutive e dove termina l'esecuzione. I valori sopra sono la mediana e il 95° percentile di questi su tutte le esecuzioni. Il ventaglio mostra, in ogni punto della sequenza, il 5°, il 25°, il 50°, il 75° e il 95° percentile del capitale.
L'aspettativa è il tasso di successo per la vincita media, meno il tasso di perdita per 1R. Un'aspettativa positiva produce comunque lunghe serie di perdite e drawdown profondi in alcune esecuzioni, ed è ciò che il ventaglio rende visibile.
Cosa lascia fuori
I risultati reali non sono estrazioni indipendenti con un tasso di successo e una vincita fissi. Costi, slippage, gap, condizioni mutevoli e perdite raggruppate differiscono tutti da questo modello. Usalo per vedere cosa implica un insieme di ipotesi, non per giudicare se quelle ipotesi valgono per un mercato o una strategia.