과정
퀀트 리서처
시장 데이터의 패턴이 실제인지 판단하기 위해 통계 도구를 원하는 분석가.
수익률, 위험, 의존성을 측정하고, 구간 추정과 리샘플링으로 주장을 검증하며, 다중 검정 및 선택 편향을 보정하세요.
- 28개 강의
- 115분 읽기
- 초급
- 중급
- 고급
시장이 처음이라면 먼저 처음 시작하기 경로부터 시작하세요.
기초
- 1
Returns: simple, log and percentage points
Returns are the raw material of every later method.
- 초급
- 해설
- 3분
- 출시 예정
- 2
Standard deviation: volatility as a number
Volatility as a number.
- 초급
- 시각 가이드
- 3분
- 출시 예정
- 3
Distributions and fat tails, in pictures
Fat tails change what averages mean.
- 초급
- 시각 가이드
- 3분
- 출시 예정
- 4
Correlation without the confusion
Co-movement measured correctly.
- 초급
- 시각 가이드
- 3분
- 출시 예정
- 5
Probability for analysts: base rates first
Base rates before any conclusion.
- 초급
- 해설
- 3분
- 출시 예정
- 6
Expectancy: the average outcome of a rule
Average outcome of a rule.
- 초급
- 해설
- 3분
- 출시 예정
- 7
Sample size: how many trades is enough?
How many observations a claim needs.
- 초급
- 해설
- 3분
- 출시 예정
- 8
Drawdowns: depth, duration and recovery math
Drawdown maths needed for ratio comparisons.
- 초급
- 시각 가이드
- 3분
- 출시 예정
핵심
- 9
Regression basics: lines through noisy data
Regression as the basic modelling tool.
- 중급
- 시각 가이드
- 3분
- 출시 예정
- 10
Statistical significance without the jargon
Significance without the jargon.
- 중급
- 해설
- 5분
- 출시 예정
- 11
Confidence intervals for strategy metrics
Intervals around strategy metrics.
- 중급
- 해설
- 5분
- 출시 예정
- 12
Bootstrapping: resampling your own results
Resampling your own results.
- 중급
- 해설
- 5분
- 출시 예정
- 13
Autocorrelation: does today echo yesterday?
Dependence between today and yesterday.
- 중급
- 시각 가이드
- 3분
- 출시 예정
- 14
Stationarity: prices vs returns
Why prices and returns behave differently.
- 중급
- 시각 가이드
- 3분
- 출시 예정
- 15
Volatility clustering and calm-storm regimes
Volatility clustering and regimes.
- 중급
- 시각 가이드
- 3분
- 출시 예정
- 16
Trend, noise or bounce? Guess the process
Quiz: tell trend from noise.
- 초급
- 퀴즈 또는 도전 과제
- 3분
- 출시 예정
- 17
Sharpe, Sortino and Calmar, side by side
Risk-adjusted ratios compared side by side.
- 중급
- 시각 가이드
- 3분
- 출시 예정
- 18
Quant formulas cheat sheet
Formula cheat sheet for the path.
- 중급
- 치트 시트
- 2분
- 출시 예정
- 19
Sample size calculator for strategy metrics
Interactive sample-size calculator.
- 중급
- 인터랙티브 도구
- 3분
- 출시 예정
고급
- 20
Multiple testing: why many discoveries fail
Why many discoveries fail.
- 고급
- 해설
- 6분
- 출시 예정
- 21
Cointegration is not correlation
Cointegration versus correlation.
- 고급
- 해설
- 6분
- 출시 예정
- 22
Monte Carlo simulation: what could have happened
Simulating what could have happened.
- 고급
- 해설
- 6분
- 출시 예정
- 23
Factor models: explaining returns with exposures
Explaining returns with exposures.
- 고급
- 해설
- 6분
- 출시 예정
- 24
Optimisation and its traps
Optimisation traps.
- 고급
- 해설
- 6분
- 출시 예정
- 25
The deflated Sharpe ratio, made intuitive
Deflating ratios for the number of trials.
- 고급
- 해설
- 6분
- 출시 예정
- 26
Probability of backtest overfitting (PBO)
Probability that a backtest is overfit.
- 고급
- 해설
- 6분
- 출시 예정
- 27
Many strategies, one dataset: selection bias
Selection bias across many strategies.
- 고급
- 해설
- 6분
- 출시 예정
- 28종합 과제
A small p-value is not a strategy
Capstone field note: a p-value is not a strategy.
- 중급
- 현장 노트 또는 빌드 노트
- 5분
- 출시 예정
선택 읽기: 9
- When averages disagree: arithmetic vs geometric
- Random walks can draw convincing patterns
- Momentum vs mean reversion: the statistical view
- Z-scores and percentile ranks
- Bayesian thinking for analysts
- Volatility models (GARCH), conceptually
- Principal components: hidden common drivers
- State-space models and the Kalman filter
- A backtesting protocol checklist
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