낙폭 시뮬레이터

작동 방식

각 실행은 100에서 시작해 선택한 거래 수만큼 진행됩니다. 모든 거래는 독립적입니다. 거래는 적중률의 확률로 이기며, 이때 위험 금액에 평균 수익을 곱한 만큼 얻고, 그렇지 않으면 위험 금액을 잃습니다. 위험 금액은 그 시점 자산의 선택한 백분율이므로, 손실 후에는 규모가 줄고 수익 후에는 커집니다(고정 비율 사이징).

각 실행에 대해 누적 고점에서의 가장 큰 하락(최대 낙폭), 가장 긴 연속 손실, 그리고 실행이 끝난 지점을 기록합니다. 위의 수치는 모든 실행에 걸친 그 값들의 중앙값과 95백분위수입니다. 팬 차트는 순서상 각 지점에서 자산의 5, 25, 50, 75, 95백분위수를 보여 줍니다.

기댓값은 적중률 × 평균 수익 − 손실률 × 1R입니다. 기댓값이 양수여도 일부 실행에서는 긴 연패와 깊은 낙폭이 여전히 나타나며, 팬 차트가 바로 이를 보여 줍니다.

제외되는 것

실제 결과는 고정된 적중률과 고정된 수익 크기를 가진 독립적인 추첨이 아닙니다. 비용, 슬리피지, 갭, 변화하는 상황, 몰려서 발생하는 손실은 모두 이 모델과 다릅니다. 이 도구는 어떤 가정 집합이 무엇을 의미하는지 보는 용도이며, 그 가정이 어떤 시장이나 전략에 맞는지 판단하는 용도가 아닙니다.