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Simulador de drawdown
Indique uma taxa de acerto, um ganho médio e um risco por operação, e o simulador reproduz milhares de sequências aleatórias de operações com esses números. Mostra a profundidade das quedas a partir de um pico, a duração das sequências de perdas e a amplitude da dispersão dos resultados. Ilustra o que os seus próprios pressupostos implicam. Não é uma previsão para nenhum mercado ou estratégia.
Os seus pressupostos
Simulação
Os mesmos valores de semente e de dados dão sempre o mesmo resultado.
Expectativa por operação—
Drawdown máximo mediano—
Drawdown máximo do percentil 95—
Execuções que atingem o limiar—
Sequência de perdas mais longa mediana—
Sequência de perdas mais longa do percentil 95—
Execuções que terminam abaixo do início—
Dispersão do capital entre execuções. O capital está indexado a partir de 100.
Como funciona
Cada execução começa em 100 e percorre o número de operações escolhido. Cada operação é independente: ganha com a probabilidade da taxa de acerto, ganhando o ganho médio vezes o montante arriscado, e caso contrário perde o montante arriscado. O montante arriscado é a percentagem escolhida do capital naquele momento, pelo que a dimensão diminui após perdas e aumenta após ganhos (dimensionamento de fração fixa).
Para cada execução regista a maior queda a partir de um pico corrente (o drawdown máximo), a sequência mais longa de perdas consecutivas e onde a execução termina. Os valores acima são a mediana e o percentil 95 desses valores em todas as execuções. O leque mostra, em cada ponto da sequência, os percentis 5, 25, 50, 75 e 95 do capital.
A expectativa é a taxa de acerto vezes o ganho médio, menos a taxa de perda vezes 1R. Uma expectativa positiva ainda produz sequências longas de perdas e drawdowns profundos em algumas execuções, o que o leque torna visível.
O que deixa de fora
Os resultados reais não são sorteios independentes com uma taxa de acerto fixa e uma dimensão de ganho fixa. Custos, derrapagem, lacunas, condições em mudança e perdas agrupadas diferem todos deste modelo. Use-o para ver o que um conjunto de pressupostos implica, e não para avaliar se esses pressupostos se verificam em qualquer mercado ou estratégia.