Глоссарий

Слова, стоящие за графиками.

Простые определения терминов, используемых в Analess, у каждого — ссылка на страницу с подробностями. Определения описывают, что измеряет термин, а не что с ним делать.

B

Бэктест: Моделирование того, как вело бы себя правило на исторических данных. Оно гипотетично: построено с учётом знания задним числом и не устанавливает будущих результатов. Что может доказать бэктест.
Пробой: Бар, который закрывается за пределами заданного уровня или линии тренда. Термин обозначает расчёт по закрытым барам, а не прогноз того, что цена сделает дальше. Автоматическая разметка.

C

Корреляция: Насколько тесно два ряда движутся вместе: от −1 (движутся в противоположных направлениях) через 0 (нет линейной связи) до 1 (движутся синхронно). Лаборатория диверсификации.

D

Просадка: Падение от пика стоимости счёта или стратегии до последующего минимума, обычно выраженное в процентах от пика. Симулятор просадки.

F

Откат Фибоначчи: Горизонтальные уровни, проведённые на фиксированных долях ценового колебания, например 38.2%, 50% и 61.8% расстояния между его максимумом и минимумом. Автоматическая разметка.

H

Heikin-Ashi: Свечи, построенные по усреднённым ценам, которые сглаживают ряд. Их открытие и закрытие не являются ценами сделок. Сравнение типов графиков.

L

Смещение заглядывания вперёд: Ошибка тестирования, при которой правило использует информацию, которой оно не располагало в тот момент, например закрытие бара до его завершения. Как вычисляется бэктест.

M

Оценка соответствия: Насколько найденный паттерн соответствует своему опубликованному определению, от 0 до 100. Это не вероятность того, что цена сдвинется. Оценка соответствия — не вероятность.
Симуляция Монте-Карло: Многократный повтор расчёта со случайными входными данными, например с перемешанным порядком сделок, чтобы увидеть диапазон результатов, который может дать одна только случайность. Бэктестинг и устойчивость.
Скользящая средняя: Среднее последних N значений, пересчитываемое с приходом каждого нового бара. Сглаживание ряда таким способом также вносит запаздывание. Лаборатория запаздывания индикаторов.

O

Переобучение: Настройка правила так тесно под прошлые данные, что оно подгоняется под шум, а не под повторяющийся паттерн. Проверка множества настроек на одной истории делает это более вероятным. Лаборатория переобучения.

R

Индекс относительной силы (RSI): Осциллятор импульса от 0 до 100, который сравнивает размер недавних восходящих закрытий с недавними нисходящими. RSI в справочнике индикаторов.

S

Проскальзывание: Разница между ценой, по которой, как ожидалось, сделка будет исполнена, и ценой, по которой она фактически исполнилась. Калькулятор торговых издержек.
Спред: Разница между лучшей ценой покупателей и лучшей ценой продавцов в один и тот же момент. Калькулятор торговых издержек.
Поддержка и сопротивление: Ценовые уровни, от которых рынок многократно разворачивался: поддержка ниже текущей цены, сопротивление выше неё. Они описывают, где цена была, а не куда пойдёт. Автоматическая разметка.

T

Линия тренда: Линия, проведённая через два или более максимумов колебаний либо два или более минимумов, чтобы показать наклон движения. Инструменты рисования.

V

Паттерн сжатия волатильности (VCP): Графический паттерн, определяемый последовательно уменьшающимися откатами. Помощь с графиками.
Волатильность: Насколько широко меняется цена за период, часто измеряемое как стандартное отклонение её доходностей. Average True Range в справочнике индикаторов.

W

Walk-forward анализ: Подгонка настроек правила на одном участке истории, проверка на следующем участке, затем сдвиг вперёд и повтор. Бэктестинг и устойчивость.

X

Паттерн XABCD: Пятиточечный гармонический паттерн, определяемый соотношениями между его колебаниями. Помощь с графиками.