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Simulador de drawdown
Introduzca una tasa de aciertos, una ganancia media y un riesgo por operación, y el simulador reproduce miles de secuencias aleatorias de operaciones con esas cifras. Muestra cuán profundas son las caídas desde un máximo, cuánto duran las rachas perdedoras y cuán dispersos están los resultados. Ilustra lo que implican sus propios supuestos. No es una previsión para ningún mercado ni estrategia.
Sus supuestos
Simulación
La misma semilla y los mismos datos de entrada siempre dan el mismo resultado.
Expectativa por operación—
Drawdown máximo mediano—
Drawdown máximo del percentil 95—
Ejecuciones que alcanzan el umbral—
Racha perdedora más larga mediana—
Racha perdedora más larga del percentil 95—
Ejecuciones que terminan por debajo del inicio—
Dispersión del capital entre ejecuciones. El capital se indexa desde 100.
Cómo funciona
Cada ejecución empieza en 100 y realiza el número de operaciones elegido. Cada operación es independiente: gana con la probabilidad de la tasa de aciertos, ganando la ganancia media multiplicada por el importe arriesgado, y en otro caso pierde el importe arriesgado. El importe arriesgado es el porcentaje elegido del capital en ese momento, de modo que el tamaño se reduce después de las pérdidas y crece después de las ganancias (dimensionamiento de fracción fija).
Para cada ejecución registra la mayor caída desde un máximo acumulado (el drawdown máximo), la racha más larga de pérdidas consecutivas y el punto donde termina la ejecución. Las cifras anteriores son la mediana y el percentil 95 de esos valores en todas las ejecuciones. El abanico muestra, en cada punto de la secuencia, los percentiles 5, 25, 50, 75 y 95 del capital.
La expectativa es la tasa de aciertos multiplicada por la ganancia media, menos la tasa de pérdidas multiplicada por 1R. Una expectativa positiva sigue produciendo, en algunas ejecuciones, rachas perdedoras largas y drawdowns profundos, y eso es lo que hace visible el abanico.
Lo que deja fuera
Los resultados reales no son extracciones independientes con una tasa de aciertos y un tamaño de ganancia fijos. Los costes, el slippage, los saltos, las condiciones cambiantes y las pérdidas agrupadas difieren todos de este modelo. Úselo para ver lo que implica un conjunto de supuestos, no para juzgar si esos supuestos se cumplen en algún mercado o estrategia.